00150金融理论与实务

债券投资者管理利率风险的策略类型有（）A、机械应对型B、消极保守型C、积极进取型D、绝对均摊型E、混合型

题目

债券投资者管理利率风险的策略类型有（）

  • A、机械应对型
  • B、消极保守型
  • C、积极进取型
  • D、绝对均摊型
  • E、混合型
参考答案和解析
正确答案:B,C,E
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第1题：

关于债券投资的利率风险，下列说法错误的是（ ）。

A．债券价格与利率变化成反比

B．当利率上涨时，债券价格下跌

C．债券的到期时间越长，利率风险越小

D．对于在到期日前转让债券的投资者来说，利率上涨引起的债券价格下跌会减损投资者的资产收益


正确答案：C
债券的到期时间越长，利率风险越大。选项C说法错误。

第2题：

（ ）是被许多债券投资者所广泛使用的策略，目的是使所管理的资产组合免予市场利率波动的风险。

A、指数策略
B、免疫策略
C、水平分析法
D、梯式策略

答案：B
解析：
B
免疫策略是被许多债券投资者所广泛使用的策略，目的是使所管理的资产组合免予市场利率波动的风险。

第3题：

（ ）目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动风险。 A．指数化策略 B．免疫策略 C．股票策略 D．债券策略


正确答案：B
考点：熟悉积极债券组合管理、消极债券组合管理的理论基础和多种策略。见教材第十四章第四节，P346。

第4题：

下列关于债券投资的价格风险的说法正确的有（ ）。

A.也叫利率风险，是指市场利率变化对债券价格的影响
B.债券价格与利率变化成反比。当利率上涨时，债券价格下跌
C.债券价格与利率变化成正比。当利率上涨时，债券价格上涨
D.对于在到期日前转让债券的投资者来说，利率上涨会减损投资者的资产收益
E.债券的到期时间越长，利率风险越小

答案：A,B,D
解析：
价格风险也叫利率风险，是指市场利率变化对债券价格的影响。债券价格与利率变化成反比。当利率上涨时，债券价格下跌。对于在到期日前转让债券的投资者来说，利率上涨引起的债券价格下跌会减损投资者的资产收益。债券的到期时间越长，利率风险越大。

第5题：

以下对于指数策略和免疫策略的说法，正确的有()。

A:都假定市场价格是公平的均衡交易价格
B:处理利率风险暴露的方式相同
C:处理利率风险暴露的方式不同
D:都是积极的债券组合管理策略

答案：A,C
解析：
指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交易价格，二者区别在于处理利率暴露风险的方式不同。二者都是消极的债券组合管理策略。

第6题：

下列关于消极的债券组合管理的说法，错误的有（）。

A.通常把指数价格看作均衡交易价格

B.试图寻找低估的品种

C.指数策略是被许多债券投资者所广泛采用的策略

D.免疫策略的目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动的风险


正确答案：ABC
消极的债券组合管理者通常把市场价格看作均衡交易价格，并不试图寻找低估的品种；免疫策略是被许多债券投资者所广泛采用的策略。

第7题：

证券组合管理的免疫策略试图建立一个几乎是零利率风险的债券资产组合。 （ ）


答案：对
解析：
答案为A。免疫策略试图建立一个几乎是零利率风险的倩券资产组合。在 这个组合中，市场利率的变动对债券组合的表现几乎毫无影响。

第8题：

下列关于债券价格风险的说法，不正确的是( )。

A．又称利率风险

B．当利率上涨时，债券价格上涨

C．对于在到期日前转让债券的投资者来说，利率上涨会减少投资者的资产收益

D．债券的到期时间越长，价格风险越大


正确答案：B
解析：B项债券价格与利率变化成反比，即当利率上涨时，债券价格下跌。

第9题：

如果投资者认为市场效率较强时，应采取的债券组合管理策略是（）。

A:债券互换策略
B:指数化投资策略
C:利率预期策略
D:水平分析策略

答案：B
解析：
指数化投资策略的目标是使债券投资组合达到与某个特定指数相同的收益，它以市场充分有效的假设为基础，属于消极型债券投资策略之一。经过对市场有效性进行研究，如果投资者认为市场效率较强时，可采取指数化的投资策略。

第10题：

关于债券的利率风险，下列说法不正确的是()。

A:利率的变化有可能使债券的投资者面临两种风险：价格风险和再投资风险
B:利率变动导致的价格风险是债券投资者面临的最主要风险
C:如果利率水平下降，获得的利息只能按照更低的收益率水平进行再投资，这种风险就是再投资风险
D:当利率上升时，债券的价格会下降，投资者的资本利得收入增加，但是利息的再投资收益会上升

答案：D
解析：
当利率下降的时候，债券的价格会上升，投资者的资本利得收入会增加，但是利息的再投资收益会下降；反之则反是。

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