理论上讲,一个资产组合的标准差可以降到什么程度?具体说明在实际中,一个资产组合的标准差可以降到这个程度吗?请具体解释。
第1题:
选出对语言的表述错误的一项:()
A、语言是一个生成系统
B、从理论上讲,句子的长度可以是无限的
C、语言是一套任意符号系统,在交际过程中可以随心所欲的任意组合使用
D、语言与真实之间经常存在距离
第2题:
资产组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均值。( )
第3题:
理论上讲,基金管理人进行资产配置,在确定了可供选择的资产组合的投资风险、期望收益后,还需比较这些组合之间的优劣,以便找出( )。
A.在同一期望投资收益率下风险最小的组合
B.增长型组合
C.在同一风险下期望投资收益率最大的组合
D.指数型组合
第4题:
第5题:
第6题:
最优投资组合构造和有效市场前沿理论上讲,基金管理人进行资产配置,在确定了可供选择的资产组合的投资风险、期望收益后,还需比较这些组合之间的优劣,以便找出( )。
A.在同一期望投资收益率下风险最小的组合
B.增长型组合
C.在同一风险下期望投资收益率最大的组合
D.指数型组合
第7题:
第8题:
下列说法不正确的有( )。
A.在实际中,两项资产的收益率具有完全正相关的情况很常见
B.如果两项资产的收益率具有完全负相关关系,则构成的资产组合中不包拓非系统风险
C.如果两项资产构成的组合的收益率等于两项资产的收益率的加权平均数,则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
D.如果两项资产构成的组合收益率的标准差等于两项资产收益率标准差的加权平均数,则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
第9题:
第10题: