投资学

哪个模型没有说明如何确定因素资产组合的风险溢价？（）A、CAPMB、多因素APTC、CAPM和多因素APTD、CAPM和多因素APT都不是E、以上各项均不准确

题目

哪个模型没有说明如何确定因素资产组合的风险溢价？（）

  • A、CAPM
  • B、多因素APT
  • C、CAPM和多因素APT
  • D、CAPM和多因素APT都不是
  • E、以上各项均不准确
参考答案和解析
正确答案:B
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

（ ）是建立在资产组合的风险套利上的模型。

A．单因素模型

B．APT模型

C．CAPM模型

D．多因素模型


正确答案：B

第2题：

根据资本资产定价模型，资产期望收益率由______确定。( )

A．无风险利率

B．市场风险溢价

C．资产权重

D．贝塔系数

E．相关系数


正确答案：ABD

第3题：

在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。

A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险

D．该证券组合属于无风险资产


正确答案：A

第4题：

（ ）则描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系。

A.证券市场线
B.资本市场线
C.投资组合
D.资本资产定价模型

答案：A
解析：
证券市场线则描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系。

第5题：

在股利折现模型中，没有被包括在贴现率中的因素是( )。

A.真实无风险利率
B.资产收益率
C.股票的风险溢价
D.预期通货膨胀率

答案：B
解析：
股利折现的贴现率包含实际利率（即真实无风险利率）、预期通货膨胀率、风险溢价。

第6题：

资本资产定价模型把任何一种风险资产的价格都归纳为以下几个因素()。

A.贝塔系数值

B.市场平均收益率

C.无风险收益

D.单位风险溢价


正确答案：ACD

第7题：

资本资产定价模型所要解决的问题是( )。

A．如何测定证券组合及单个证券的期望收益率与风险间的关系

B．如何确定证券的市场价格

C．如何选择最优证券组合

D．如何确定证券的市场价格与其内在价值之间的差异


参考答案：A

第8题：

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型


正确答案：D

第9题：

套利定价模型表明()。

A:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望
B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望
C:期望收益率跟因素风险的关系，可自单位敏感性的因素风险，溢价的线性函数所反映
D:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险决定

答案：C,D
解析：
套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线线函数反映。

第10题：

关于资本市场理论，以下表述错误的是（ ）。

A.单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例
B.市场组合处于有效前沿，但不同投资者的市场组合点不同
C.CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条
D.β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度

答案：B
解析：

更多相关问题
相关内容