计量经济学
对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有（）。A、无法估计无限分布滞后模型参数B、难以预先确定最大滞后长度C、滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D、滞后的解释变量存在序列相关问题E、解释变量间存在多重共线性问题
题目
对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有（）。
- A、无法估计无限分布滞后模型参数
- B、难以预先确定最大滞后长度
- C、滞后期长而样本小时缺乏足够自由度
- D、滞后的解释变量存在序列相关问题
- E、解释变量间存在多重共线性问题
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,E
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相似问题和答案
第1题：
若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量法
参考答案：B
第2题：
回归模型y=Xβ+μ存在近似共线性，如果使用普通最小二乘法估计其中的参数，那么参数估计量的方差会（ ）。
A.变大
B.变小
C.不变
D.不能确定
B.变小
C.不变
D.不能确定
答案：A
解析：
第3题：
有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（）。
A.异方差问题
B.序列相关问题
C.多重共性问题
D.参数过多难估计问题
参考答案：D
第4题：
间接最小二乘法是：（）。
- A、使用最小二乘法间接估计简化式参数
- B、仅估计得到简化式参数
- C、恰好可识别模型的参数估计方法
- D、过度可识别模型的参数估计方法
正确答案:C
第5题：
在用普通最小二乘法估计回归模型时，存在异方差问题将导致（ ）。
Ⅰ.参数估计量非有效
Ⅱ.变量的显著性检验无意义
Ⅲ.模型的预测失效
Ⅳ.参数估计量有偏
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
Ⅰ.参数估计量非有效
Ⅱ.变量的显著性检验无意义
Ⅲ.模型的预测失效
Ⅳ.参数估计量有偏
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案：B
解析：
计量经济学模型一旦出现异方差性，如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数，会产生下列不良后果:①参数估计量非有效，OLS估计量仍然具有无偏性，但不具有有效性;②变量的显著性检验失去意义;③模型的预测失效:当模型出现异方差性时，参数OLS估计值的变异程度增大，从而造成对Y的预测误差变大，降低预测精度，预测功能失效。
第6题：
对具有多重共线性的模型采用普通最小二乘法进行估计参数，会产生的不良后果有（ ）。
A.完全共线性下参数估计量不存在
B.参数估计量不具有有效性
C.近似共线性下普通最小二乘法参数估计量的方差变大
D.参数估计量经济含义不合理
E.变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义
B.参数估计量不具有有效性
C.近似共线性下普通最小二乘法参数估计量的方差变大
D.参数估计量经济含义不合理
E.变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义
答案：A,C,D,E
解析：
由于在完全共线性下，参数估计量不存在，也就没有估计量是否有效的问题，因此B项错误。
第7题：
对于自适应预期模型，估计模型参数应采用（ ）。
A.普通最小二乘法
B.间接最小二乘法
C.二阶段最小二乘法
D.工具变量法
B.间接最小二乘法
C.二阶段最小二乘法
D.工具变量法
答案：D
解析：
第8题：
直接用最小二乘法估计有限分布滞后模型的有哪些？
参考答案：
（1）损失自由度（2分）（2）产生多重共线性（2分）（3）滞后长度难确定的问题（1分）
第9题：
若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。
- A、普通最小二乘法
- B、加权最小二乘法
- C、广义差分法
- D、工具变量法
正确答案:C
第10题：
有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（）。
- A、异方差问题
- B、序列相关问题
- C、多重共性问题
- D、参数过多难估计问题
正确答案:D