在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性不会()万美元。
第1题:
某从金在持有期为l年,置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为-2%,则( )。
A.该基金对市场的敏感系数为2%
B.该基金l年内95%的置信水平下,损失不超过2%
C.该荃金标准差为2%
D.该资金的最大回撤为2%(2016证券投资基金基础真题)
第2题:
在持有期为10天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为10万元,则表明该银行的资产组合( )。
A.风险管理的目标是消除风险
B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中,并服务于业务发展战略
C.风险管理是商业银行的核心竞争力,是创造资本增值和股东回报的重要手段
D.商业银行应了解所有风险,建立和完善风险控制机制,对不了解或无把握控制风险的业务,应采取审慎态度
第3题:
下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中,正确的有( )。
A.如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元
B.如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元
C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡罗模拟法
D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
【正确答案】:ACD
【答案解析】:如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元;有99天价值会减少,但不会超过500万美元,所以选项B的说法不正确。(参见教材259~260页)
【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】
第4题:
如果在持有期为1天,置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,那么表明该银行的资产组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元( )
此题为判断题(对,错)。
第5题:
持有期为1天,置信水平为99%,风险价值为1万美元,则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。( )
A.正确
B.错误
第6题:
持有期为1天,置信水平为99%,风险价值为1万美元,则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。( )
此题为判断题(对,错)。
第7题:
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为-2%,则()。
A.该基金对市场的敏感系数为2%
B.该基金的最大回撤为2%
C.该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2%
D.该基金标准差为2%
第8题:
巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为( )。
A.95%
B.90%
C.99%
D.97.5%
第9题:
某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明该资产组合( )。
A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%
B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%
C.在1年中的最大损失为5%
D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%
第10题: