两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动;协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远,反之说明关系越密切。()
第1题:
下列说法正确的是( )。
A.相关系数为正值时,表示两种资产收益率呈正比例变化
B.若A、B证券相关系数为+1,组合后的非系统性风险不扩大也不减小
C.若A、B证券相关系数为-1,组合后的协方差为负值
D.若A、B证券相关系数为+1,组合后的协方差为正值
第2题:
下列关于协方差的理解,错误的是( )。
A.如果协方差为负,则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系
B.如果协方差为正,则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势
C.协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标
D.协方差不可能为零
第3题:
若投资组合中两种金融资产的协方差为正,表明这两种金融资产的收益呈同向变动趋势。( )
A.正确
B.错误
第4题:
协方差是用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。当协方差为正值时,表示两种资产的收益率呈同方向变动;协方差为负值时,表示两种资产的收益率呈相反方向变化。( )
第5题:
当协方差为正值时,表示两种资产的收益率呈同方向变动;协方差为负值时,表示两种资产的收益率呈相反方向变化。 ( )
A.正确
B.错误
第6题:
当相关系数为正值时,表明两种资产收益率呈( )。
A.同方向同比例变化
B.反方向变化
C.同方向不同比例变化
D.同方向变化
第7题:
关于协方差,以下说法正确的是( )。
A.协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度
B.将协方差标准化就得到相关系数
C.协方差越大,资产的风险越大
D.协方差是理解贝塔系数的基础
E.两个资产的收益变动是反向的,则协方差大于0
第8题:
若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势,那么这两种金融资产的协方差( )。
A.为负
B.为正
C.为零
D.无法确定符号
第9题:
两种资产收益率的协方差为负数,表示两种资产收益率呈反方向变动;协方差为正数,表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同,相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切,因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ( )
A.正确
B.错误
第10题:
在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是( )。
A.单项资产在投资组合中所占比重
B.单项资产的β系数
C.单项资产收益率的方差
D.两种资产收益率的协方差