对方差的描述正确的有()。
第1题:
用来描述某组数据对中心的偏离程度的统计指标是( )。
A.协方差
B.相关系数
C.方差
D.均值
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
下列关于资产组合期望收益与方差的理解,正确的有( )。
A.资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均
B.一个由n种资产构成的投资组合,计算其方差涉及的项目有n2个,其中方差项有n项,协方差项有n(n-1)项
C.资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均
D.当等权重组合中金融资产种类无穷多时,组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
E.资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
第4题:
第5题:
描述股票风险的指标有( )
A标准差
B方差
C协方差
D贝塔系数
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
A.方差分析要求各因子的数据符合正态分布
B.方差分析要求各因子的数据符合方差齐性(等方差)的要求
C.方差分析要求各因子之间没有交互作用
D.方差分析要求各因子的数据处于统计控制状态
第8题:
下面关于方差分析的描述那项不正确
A.方差分析可以用于多组均数的比较
B.方差分析可以用于两组均数的比较
C.方差分析不可以用于两组均数的比较
D.两组均数,比较时,方差分析与t检验等价
E.方差分析比£检验具有更广的适用性
第9题:
完全不相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%、期望收益率为14%,证券8的方差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有( )。
A.最小方差证券组合为40%A+60%B
B.最小方差证券组合为36%A+64%B
C.最小方差证券组合的方差为0.576
D.最小方差证券组合的方差为0
第10题: