ICBRR银行风险与监管国际证书考试
未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？A、12B、123C、125D、1234
题目
未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？
- A、12
- B、123
- C、125
- D、1234
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相似问题和答案
第1题：
VaR对风险的度量误差可能来自于（）因素。
A:数据来源
B:样本变化
C:模型选择
D:头寸变化
B:样本变化
C:模型选择
D:头寸变化
答案：A,B
解析：
VaR对风险的度量存在误差，主要有以下原因：①VaR对未来的损失是基于历史数据，显然很多时候这并不符合实际；②VaR是在特定的假设条件下进行的，如数据分布的正态性等，而实际数据与假设可能不符合，如具有厚尾性等；③VaR会受到样本变化的影响，不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小。
第2题：
以下不是VaR方法的是()。
A:风险价值模型
B:受险价值方法
C:在险价值方法
D:投资价值模型
B:受险价值方法
C:在险价值方法
D:投资价值模型
答案：D
解析：
VaR方法称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法。
第3题：
目前常用的风险价值模型技术不包括( )。
A.历史模拟法
B.参数法
C.蒙特卡洛模拟法
D.贴现模型法
考点：风险敞口、风险价值(VaR)
答案：D
解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。故本题选D选项。
解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。故本题选D选项。
第4题：
以下哪些关于风险模型支持的描述是正确的（） I.如果能正确使用VaR模型，可能会避免某些金融灾难案例的发生 II.优秀企业一定会为其排序前50位的关健性风险建立监控模型 III.风险价值模型的建立一般需要大量的历史数据作支持 IV.只有金融行业才有建立VaR风险模型的必要
- A、仅I与III
- B、仅I、III与IV
- C、仅II、III与IV
- D、仅III与IV
正确答案:A
第5题：
计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。
A.波动率
B.利率
C.个股价格
D.股指期货价格
B.利率
C.个股价格
D.股指期货价格
答案：A,B,C,D
解析：
在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型，首先需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与各个股票价格和股指期货价格有关系。
第6题：
压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值（VaR）模型涵盖。（ ）
答案：对
解析：
市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。
第7题：
计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（ ）
答案：错
解析：
建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型时，这些关系有的是线性的，有的是非线性的。无论何种，都需要明确它们之间的数学表达式。
第8题：
VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。
A:模型选择
B:数据来源
C:头寸变化
D:样本变化
B:数据来源
C:头寸变化
D:样本变化
答案：B,C,D
解析：
虽然vaR方法得到了风险管理工作者的广大认同，但是VaR方法也有缺陷。在使用过程中应当关注以下几个方面的问题：①VaR没有结出最坏情景下的损失；②vaR的度量结果存在误差，首先，vAR对未来的损失是基于历史数据，显然很多时候这并不符合实际；其次，vaR是特定的假设条件下进行的，如数据分布的正态性等，而实际数据与假设可能不符合；最后，vaR受到样本变化的影响，不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小；③头寸变化造成风险失真。
第9题：
商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。（）
答案：对
解析：
常用的市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额、发行人限额等。
第10题：
银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。
- A、于当前市场价值代表了当前资产的市场风险
- B、银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
- C、因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化
- D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
正确答案:C