ICBRR银行风险与监管国际证书考试

假设某个银行和另一个银行达成了标准的利率互换协议，该银行是固定利率支付方。如果进入该合约后，市场利率普遍下降，则从当前该利率互换仓位来看，该银行面临的信用风险发生什么变化？（）A、该银行面临着更高的信用风险B、该银行当前不存在信用风险C、该银行的信用风险没有发生变化D、该银行的信用风险降低了

题目

假设某个银行和另一个银行达成了标准的利率互换协议，该银行是固定利率支付方。如果进入该合约后，市场利率普遍下降，则从当前该利率互换仓位来看，该银行面临的信用风险发生什么变化？（）

  • A、该银行面临着更高的信用风险
  • B、该银行当前不存在信用风险
  • C、该银行的信用风险没有发生变化
  • D、该银行的信用风险降低了
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第1题：

我国某居民在购房时向商业银行借入按揭贷款，在借款期内中国人民银行宣布加息，该居民的借款利率随之被商业银行上调，导致该居民的利息成本提高，这种情形说明该居民因承受( )而蒙受了经济损失。

A、信用风险
B、利率风险
C、汇率风险
D、操作风险

答案：B
解析：
本题考查考生对利率风险概念的理解。利率风险是指有关主体在货币资金借贷中，因利率在借贷有效期中发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。在货币资金借贷中，利率是借方的成本、贷方的收益。如果利率发生意外变动，借方的损失是借入资金的成本提高，贷方的损失是贷出资金的收益减少。

第2题：

某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收 入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（ ）以规避利率风险。
A.资产A不做利率互换，资产B做利率互换
B.资产A做利率互换，资产B不做利率互换
C.资产A、B都不做利率互换
D.资产A、B都做利率互换


答案：B
解析：
。利率互换是指两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，并不涉及 本金的交换。利率互换主要用于转移利率波动的风险。本题中，当市场利率上升时，资产A 收取固定利息收入，存在较大的利率风险，因此应对A做利率互换；而资产B收取浮动利息收 入，不必做利率互换。

第3题：

一家银行以利率12%贷款给某企业20亿元人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定(以一年为支付期)，银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（ ）。

A．10%和13%

B．5%和13%

C．15%和10%

D．5%和15%


正确答案：B
 银行向交易对方支付的现金流的利率为固定利率减货款市场价值的下降，交易对方向银行支付的现金流的利率为浮动利率，所以银行向交易对方支付的现金流的利率为15%-10%=5%，交易对方向银行支付的现金流的利率为13%。

第4题：

某个银行出于资产负债管理而设立的利率互换交易，则（）。

  • A、属于银行账户，不用盯市衡量市场风险，但需要考虑对家的信用风险
  • B、属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险
  • C、属于银行账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险
  • D、属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，也需要考虑对家的信用风险

正确答案:A

第5题：

甲银行将一笔利率互换记录在交易账户中，根据市场风险修正案的资本要求，以下说法正确的是（）。

  • A、甲银行应对其盯市并需要匹配相应的市场风险资本要求
  • B、不必盯市但须匹配资本要求
  • C、不必盯市也不必匹配资本要求
  • D、应盯市并匹配该利率互换交易对手的信用风险资本要求

正确答案:A

第6题：

我国某商业银行在向某企业发放贷款后，中国人民银行宣布降息，该商业银行随后下调了对该企业的贷款利率，导致利息收益减少，则该商业银行承受了()。

A:信用风险
B:法律风险
C:利率风险
D:操作风险

答案：C
解析：
利率风险是指有关主体在货币资金借贷中，因利率在借贷有效期中发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。

第7题：

我国某居民在购房时向商业银行借入按揭贷款，在借款期内中国人民银行宣布加息，该居民的借款利率随之被商业银行上调，导致该居民的利息成本提高，这种情形说明该居民因承受( )而蒙受了经济损失。

A.信用风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.操作风险

答案：B
解析：
利率风险是指有关主体在货币资金借贷中，因利率在借贷有效期中发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。借方的利率风险有三种情形：①以固定利率的条件借入长期资金后利率下降，借方蒙受相对于下降后的利率水平而多付利息的经济损失；②以浮动利率的条件借入长期资金后利率上升，借方蒙受相对于期初的利率水平而多付利息的经济损失；③连续不断地借入短期资金，而利率不断上升，借方蒙受不断多付利息的经济损失。

第8题：

我国某商业银行在向某企业发放贷款后，中国人民银行宣布降息，该商业银行随后下调了对该企业的贷款利率，导致利息收益减少，则该商业银行承受了（ ）。

A．信用风险

B．法律风险

C．利率风险

D．操作风险


正确答案：C
本题考查对利率风险概念的理解。利率风险是指有关主体在货币资金借贷中，因利率在借贷有效期中发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。本题中，“商业银行随后下调了对该企业的贷款利率，导致利息收益减少”属于利率变动蒙受的经济损失。

第9题：

某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？（）

  • A、匹配账户策略；基本没有什么剩余风险
  • B、匹配账户策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险
  • C、做市商策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险
  • D、做市商策略；基本没有什么剩余风险

正确答案:B

第10题：

某银行持有一项期权头寸来对冲风险。该期权使得持有人在期权有效期内有一次机会按照对应的资产的市场价格来改变行权价，则下面描述中正确的是哪项？（）

  • A、该期权属于非路径依赖期权，面临着更高市场操纵风险
  • B、该期权属于非路径依赖期权，面临着更高对家信用风险
  • C、该期权属于路径依赖期权，面临着更高市场操纵风险
  • D、该期权属于路径依赖期权，面临着更高对家信用风险

正确答案:C

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