中级银行业专业人员资格考试

关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）A、市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率B、无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价C、预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价D、预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价

题目

关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）

  • A、市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率
  • B、无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价
  • C、预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价
  • D、预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
参考答案和解析
正确答案:C
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第1题：

风险证券因违约造成的预期损失=()。

A、承诺的收益率-预期收益率

B、预期收益率-承诺的收益率

C、无风险利率+违约风险溢价

D、证券的收益率-无风险利率


参考答案：A

第2题：

个别证券的风险溢价是通过如下计算而得( )

A证券的贝塔乘以市场风险溢价

B证券的贝塔乘以无风险收益率

C证券的期望收益加无风险收益率

D将市场风险溢价除以(1-beta)

E将市场风险溢价除以该证券的beta


正确答案：A

第3题：

假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为()

A、6.5%

B、7.5%

C、8.5%

D、9.5%


参考答案：C

第4题：

关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。

A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率
B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价
C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价
D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价

答案：C
解析：

第5题：

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。


正确答案：√

第6题：

假定某证券无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率是10%,β值为1.1,则该证券的预期收益率是()。

A、8.5%

B、9.5%

C、10.5%

D、7.5%


参考答案：C

第7题：

当（ ）时，应选择高8值的证券或组合。

A．预期市场行情上升

B．预期市场行情下跌

C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率


正确答案：D

第8题：

已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。

A.10%

B.5%

C.7.5%

D.12.5%


参考答案：D

第9题：

当（ ）时，市场时机选择者将选择高β值的证券组合。

A．预期市场行情将上升

B．预期市场行情将下跌

C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率


正确答案：A

第10题：

在( )情况下，投资者应选择高β系数的证券组合。


A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

C.预期市场行情上涨

D.预期市场行情下跌

答案：C
解析：
证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，因此当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

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