对于线性资产组合来说,时间平方根法则成立的假设不包括()
第1题:
第2题:
第3题:
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,不正确的是( )。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
蒙特卡罗模拟法的实施的步骤不包括下列哪些()。A.要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。 B.是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。 C.是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。 D.要识别现有的风险暴露、风险因子,并进行风险度量 E.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量
下列关于资本转换因子的说法,正确的是()。A、某组合风险越小,其资本转换因子越高B、同样的资本,风险高的组合计划的授信额就越高C、根据资本转换因子,将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额D、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
单因子试验的基本假设中,除假定()外,另一个基本假定是在各水平下各方差相等。A、各均值相等假定因子在,个水平的试验结果服从正态分布B、各均值相等假定因子在,个水平的试验结果服从二项分布C、各均值相等假定因子在,个水平的试验结果服从泊松分布D、各均值相等假定因子在,个水平的试验结果服从标准正态分布
一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施,第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。第四步,根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。()
在建立风险因子的概率分布模型时,利率服从对数正态分布,股票指数价格服从一个均值回归随机过程。( )
一般来说,各风险因子的变动是呈()的,此时采用一般的风险管理模型便己足够,但在市场出现重大变化时,各风险因子便会变得难以预测,过去的历史资料对预测此类变化的帮助极少。A、指数分布B、正态分布C、泊松分布
对于较复杂的金融资产组合,敏感性分析具有局限性是因为()。A、风险因子往往不止一个B、风险因子之间具有一定的相关性C、需要引入多维风险测量方法D、传统的敏感性分析只能采用线性近似
单选题试验的基本假设中,除假定( )外,另一个基本假定是在各水平下各方差相等。A 各均值相等假定因子在,个水平的试验结果服从正态分布B 各均值相等假定因子在,个水平的试验结果服从二项分布C 各均值相等假定因子在,个水平的试验结果服从泊松分布D 各均值相等假定因子在,个水平的试验结果服从标准正态分布
蒙特卡罗模拟法的实施的步骤包括下列哪些()。A.第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。 B.第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。 C.第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。 D.要识别现有的风险暴露、风险因子,并进行风险度量 E.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量
风险计量方法需要达到的目的不包括()A、能构造一个描述投资组合价值变化的概率分布,建立其与各个风险因子的映射B、能识别影响持仓价值的风险因子,并精确描述其未来变化趋势C、能整体描述投资组合价值风险D、能让公司高层领导简单直观地理解