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蒙特卡罗模拟法的实施的步骤不包括下列哪些（）。Ａ.要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。 Ｂ.是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。 Ｃ.是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。 Ｄ.要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量 Ｅ.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量
题目
Ａ.要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。
Ｂ.是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。
Ｃ.是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。
Ｄ.要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量
Ｅ.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量
相似问题和答案
第1题：
第2题：
下列属于完全估值法的有( )．
A．德尔塔——正态分布法
B．历史模拟法
C．蒙特卡罗模拟法
D．市盈率估值法
113. BC【解析】目前VaR估值法有两种最基本的方法：局部估值法和完全估值法．其中德尔塔——正态分布法属于局部估值法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法属于完全估值法。市盈率估值法不属于VaR的估值法。
第3题：
CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。
A．解析法与历史模拟法
B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法
C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法
D．解析法与蒙特卡罗模拟法
第4题：
Ⅰ 历史模拟法
Ⅱ 蒙特卡罗模拟法
Ⅲ 德尔塔一正态分布法
Ⅳ 局部估值法
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
第5题：
Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。
A．解析法与历史模拟法
B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法
C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法
D．解析法与蒙特卡罗模拟法
解析：简单地说，解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙塔卡罗模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。
第6题：
下列选项中不属于局部估值法的是( )。
A．名义值法
B．历史模拟法
C．蒙特卡罗模拟法
D．回归分析法
113. ABCD【解析】局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。 ABCD四项都不属于局部估值法。
第7题：
在计算方法上，蒙特卡罗模拟法与历史模拟法的计算原理有本质的区别。（ ）
蒙特卡罗模拟法与历史模拟法在计算方法上并无本质区别，二者都是典型的完全估值法
第8题：
下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。
A．预期理论
B．历史模拟法
C．方差—协方差法
D．蒙特卡罗模拟法
解析：预期理论是关于影响汇率的因素的一种理论。
第9题：
常用的风险价值建模技术不包括（ ）。
A．方差—协方差方法
B．历史模拟法
C．蒙特卡罗模拟法
D．情景分析法
常用的风险价值建模技术包括：方差 协方差方法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。故选D。
第10题：
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:回归分析法