期货从业

假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。A、最大收益为2300点B、最大亏损为16点C、最大亏损为2280点D、最大收益2284点

题目

假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。

  • A、最大收益为2300点
  • B、最大亏损为16点
  • C、最大亏损为2280点
  • D、最大收益2284点
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第1题：

沪深300风格指数系列包括（ ）。

A．沪深300成长指数

B．沪深300价值指数

C．沪深300行业指数

D．沪深300相对成长指数


正确答案：ABD

第2题：

假设沪深300股指期货的保证金为15％，合约乘数为300，那么当沪深300指数为5000点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金()元。

A.5000×15％
B.5000×300
C.5000×15％+300
D.5000×300×15％

答案：D
解析：
需支付保证金金额=5000 × 300×15％=225000(元)。

第3题：

假设沪深300股指期货的保证金为7%，合约乘数为350，那么当沪深300指数为1250点时,投资者交易一张期货合约，需要支付保证金（ ）元。

A．11875

B．23750

C．28570

D．30625


正确答案：D

应付保证金=l250×350×0.07=30625(元)。

第4题：

最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。

  • A、沪深300指数长期缓慢下跌
  • B、沪深300指数始终不涨不跌
  • C、沪深300指数长期缓慢上涨
  • D、沪深300指数短期迅速上涨

正确答案:D

第5题：

某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10％换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益（　　）万元。

A.125
B.525
C.500
D.625

答案：A
解析：

第6题：

某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（ ）。

A、1.45%
B、0.31%
C、1.52%
D、5.6%

答案：D
解析：
在对不同基金多期收益率的衡量和比较上，常常会用到平均收益率指标。平均收益率一般可分为算术平均收益率和几何平均收益率。其中，算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值。算术平均收益率（RA）的计算公式为：
式中：Rt表示t期收益率；n表示期数。故基金的收益率=7.52%70%＋1.12%30%=5.6%。

第7题：

某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收益2.6%）同时将2亿元（10%的资金）买该跟踪的沪深300股指数为2800点。6月后沪深300指数价格为2996点，6个月后指数为3500点，那么该公司盈利（ ）。

A.49065万元
B.2340万元
C.46725万元
D.44385万元

答案：A
解析：
沪深300股指期货合约规模=2996*3OO=898800元/张；6个月价格的沪深300合约数为=200000000/89800=2225张；所用资金=898800*2225=199983000；20000000000-199983000=7000政府债券投资的资金=180000000+7000=1800007000；沪深300股指期货合约规定=2996*300=898800元/张；6个月价格的沪深300合约数为=200000000/89800=2225张；政府债券收益=1800007000*2.6%/2=2340； 期货盈利=(3500-2800)*300*2225=46725；总增值=49065。

第8题：

中证指数公司发布的10只行业指数包括( )。

A．沪深300能源指数

B．沪深300原材料指数

C．沪深300工业指数

D．沪深300可选消费指数


正确答案：ABCD
101. ABCD【解析】中证指数公司发布的10只行业指数分别是沪深300能源指数、沪深 300原材料指数、沪深300工业指数、沪深300可选消费指数、沪深300主要消费指数、沪深 300医药卫生指数、沪深300金融地产指数、沪深300信息技术指数、沪深300电信业务指数和沪深300公用事业指数。

第9题：

假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。

  • A、10
  • B、-5
  • C、-15
  • D、5

正确答案:B

第10题：

假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，0000001（3324×300）≈100］，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价（点）为3500点。则投资者的期货头寸盈亏是（）元人民币。

  • A、-2280000
  • B、-5280000
  • C、-8280000
  • D、-11280000

正确答案:B

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