期货投资分析

单选题假设沪深300指数为2280点时，某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点，剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。A 0点，36点B 20点，16点C 36点，0点D 16点，20点

题目
单选题
假设沪深300指数为2280点时，某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点，剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。
A

0点，36点

B

20点，16点

C

36点，0点

D

16点，20点

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
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相似问题和答案

第1题：

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。

A.3029．59
B.3045
C.3180
D.3120

答案：A
解析：
理论价格=S（t）[1+（r-d）×（T-t）／365]=3000[1+（5％-1％）×90／365]=3029．59（点）。

第2题：

当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（）元。

A.1000
B.3000
C.5000
D.8000

答案：B
解析：
沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元，当沪深300指数下跌10点时，则其实际价格波动=合约乘数×指数波动=300×10=3000（元）。

第3题：

中证指数公司发布的10只行业指数包括( )。

A．沪深300能源指数

B．沪深300原材料指数

C．沪深300工业指数

D．沪深300可选消费指数


正确答案：ABCD
101. ABCD【解析】中证指数公司发布的10只行业指数分别是沪深300能源指数、沪深 300原材料指数、沪深300工业指数、沪深300可选消费指数、沪深300主要消费指数、沪深 300医药卫生指数、沪深300金融地产指数、沪深300信息技术指数、沪深300电信业务指数和沪深300公用事业指数。

第4题：

4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，（1）三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点

A.3030
B.3045
C.3180
D.3120

答案：A
解析：
期货理论价格:F（t，T）=3000[l+（5%-1%）3/12]=3030

第5题：

若沪深300指数报价为495134，IF1512的报价为50478。某交易者认为相对于指数现货价格，IF1512价格偏低，因而卖空沪深300指数基金，并买入同样规模的IF1512，以期一段时间后反向交易盈利。这种行为是()。

A.买入套期保值
B.跨期套利
C.反向套利
D.正向套利

答案：C
解析：
当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。

第6题：

若沪深300指数报价为4951．34，IF1512的报价为5047．8。某交易者认为相对于指数现货价格，IF1512价格偏低，因而卖空沪深300指数基金，并买入同样规模的IF1512，以期一段时间后反向交易盈利。这种行为是（ ）。

A.买入套期保值
B.跨期套利
C.反向套利
D.正向套利

答案：C
解析：
当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。

第7题：

沪深300指数为3000点，市场利率为5%，指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（ ）点。

A.3020
B.3120
C.3045
D.3030

答案：D
解析：
股指期货的理论价格的计算公式可表示为：F（t,T）=S（t）+S（t）*（r-d）*（T-t）/365=S（t）[1+（r-d）*（T-t）/365]=3000*{1+（5%-1%）*90/365=3030

第8题：

沪深300风格指数系列包括（ ）。

A．沪深300成长指数

B．沪深300价值指数

C．沪深300行业指数

D．沪深300相对成长指数


正确答案：ABD

第9题：

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。

A. 3029.59
B. 3045
C. 3180
D. 3120

答案：A
解析：
理论价格=S（t）[1＋（r－d）（T－t）/365]=3000[1＋（5%－1%）90/365]=3029.59（点）。

第10题：

当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（ ）元。
A、1000
B、3000
C、5000
D、8000


答案：B
解析：
沪深300指数期货合约的乘数为每点300元，当沪深300指数下跌10点时，其实际价格波动=合约乘数指数波动=10300=3000(元)。

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