期货从业
一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA69M8.2%8.07%”，其含义是（）。A、8.02%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方，并从询价方收取参照利率。B、8.02%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方收取8.02%利率，并支付参照利率给询价方C、8.07%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方处取8.07%利率，并支付参照利率给询价方D、8.07%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银
题目
一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA69M8.2%8.07%”，其含义是（）。
- A、8.02%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方，并从询价方收取参照利率。
- B、8.02%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方收取8.02%利率，并支付参照利率给询价方
- C、8.07%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方处取8.07%利率，并支付参照利率给询价方
- D、8.07%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.07%利率给询价方，并从询价方收取参照利率
参考答案和解析
正确答案:A,C
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
目前工商银行、中信银行、汇丰银行等在彭博系统上提供人民币FRA报价，参考利率为6个月期Shibor（ ）
正确答案：×
第2题：
A公司准备在三个月后借入100万美元,借款期为6个月。公司的财务部门担心未来三个月的LIBOR利率会上升,希望通过远期利率协议来对冲利率风险。2017年1月8日,A公司向X银行买入一份“3V9”的FRA,名义本金为100万美元,协定利率为4.75%。假定3个月后的6个月的LIBOR为5.25%,30天／月,360天／年。则结算金为()。
A.2500美元
B.2442美元
C.2436美元
D.2215美元
答案：C
第3题：
互换就是每个时期远期利率协议(FRA)的组合。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第4题：
FRA中的协议利率通常称为（）。
A.即期利率
B.远期利率
C.1周欧洲银行间欧元拆借利率
D.2周欧洲银行间欧元拆借利率
B.远期利率
C.1周欧洲银行间欧元拆借利率
D.2周欧洲银行间欧元拆借利率
答案：B
解析：
FRA中的协议利率通常称为远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率。
第5题：
一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大,准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000美元,现在,银行对该公司的标价如下:远期利率协议(6×9),银行A(6.15－6.21),公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中()。
A、获得现金98111.20美元
B、支付现金98111.20美元
C、获得现金15102.18美元
D、支出现金15102.18美元
答案：A
第6题：
远期利率协议FRA中,买方不会因为未来市场利率的上升面遭受利率风险。()
此题为判断题(对，错)。
正确答案：正确
第7题：
2015年8月6日(星期四),双方同意成交一份1V3,名义金额为100万美元,协议利率为6.25%的FRA,如果确定日市场利率为5%,下列说法正确的是()。
A.远期利率协议的卖方向买方支付结算金
B.到期时协议的卖方向买方贷出100万美元
C.“1V4”是指交易日至结算日为1个月，交易日至名义贷款到期日为4个月
D.买方未来的实际借款利率将锁定在5%
答案：C
第8题：
FRA是一个远期合约。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第9题：
目前工商银行、中信银行、汇丰银行等在彭博系统上提供人民币FRA报价，参考利率为()个月期Shibor。
A:2
B:3
C:4
D:6
B:3
C:4
D:6
答案：B
解析：
根据全国银行间同业拆借中心公布的数据，自2007年11月以来，人民币远期利率协议的参考利率均为Shibor，主要的远期品种为1M*4M、3M*6M、9M*12M等。目前工商银行、中信银行、汇丰银行等在彭博系统上提供人民币FRA报价，参考利率为3个月期Shibor。
第10题：
美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。该美元远期利率协议的正确描述是（ ）。
A、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.50%
B、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.75%
C、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%
D、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%
B、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.75%
C、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%
D、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%
答案：C
解析：
LIBOR(3*6)4.50%/4.75%的意思是3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%。