一个期限为5个月、支付股息的股票欧式看涨期权价格为4.0美元,执行价格为60美元,股票当前价格为64美元,预计一个月后股票将支付0.80美元的股息。假设无风险利率为6%,则以下表述正确的有()。A、卖出期权、做多股票B、买入期权、做空股票C、套利者的盈利现值最少为0.69美元D、套利者的盈利现值最多为0.69美元
题目
一个期限为5个月、支付股息的股票欧式看涨期权价格为4.0美元,执行价格为60美元,股票当前价格为64美元,预计一个月后股票将支付0.80美元的股息。假设无风险利率为6%,则以下表述正确的有()。
- A、卖出期权、做多股票
- B、买入期权、做空股票
- C、套利者的盈利现值最少为0.69美元
- D、套利者的盈利现值最多为0.69美元