若债券组合市场价值为1200万元,修正久期8.5;CTD债券价格99.5,修正久期5.5,转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为()手。
第1题:
第2题:
第3题:
某投资经理的债券组合如下:市场价值久期债券1150万元3债券2350万元5债券3200万元5该债券组合的基点价值为( )元。
A.3200
B.7800
C.60万
D.32万
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
A债券市值6000万元,久期为7;B债券市值4000万元,久期为10,则A和B债券组合的久期为( )。
A.8.2
B.9.4
C.6.25
D.6.7
第9题:
第10题: