00048财政与金融
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相似问题和答案
第1题：
无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为()。
A:买进A证券
B:买进B证券
C:买进A证券或B证券
D:买进A证券和B证券
B:买进B证券
C:买进A证券或B证券
D:买进A证券和B证券
答案：D
解析：
根据CAPM模型，A证券：5%+(10%-5%)*1.1=10.5%，因为12%＞10.5%，所以A证券价格被低估，应买进；B证券：5%+(10%-5%)*1.2=11%，因为15%＞11%，所以B证券价格被低估，应买进。
第2题：
以下证券组合中，收益率不等于20%的是（ ）。
A、收益率为10%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合
B、收益率为20%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合
C、收益率为10%、比重为1/3的证券与收益率为25%的证券组成的组合
D、收益率为20%、比重为1/4的证券与收益率为20%的证券组成的组合
B、收益率为20%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合
C、收益率为10%、比重为1/3的证券与收益率为25%的证券组成的组合
D、收益率为20%、比重为1/4的证券与收益率为20%的证券组成的组合
答案：A
解析：
根据期望收益率计算公式
可得BCD均是收益率20%的证券组合。 @##
可得BCD均是收益率20%的证券组合。 @##
第3题：
由证券A和B形成的证券组合C的收益率总是介于证券A和证券B的收益率之问。（ ）
正确答案：×
在允许卖空的情况下，由证券A和B形成的证券组合C的收益率就可能不介于证券A和证券B的收益率之间。
在允许卖空的情况下，由证券A和B形成的证券组合C的收益率就可能不介于证券A和证券B的收益率之间。
第4题：
如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，()。
A:证券A的期望收益率等于9.5%
B:证券A的期望收益率等于9.0%
C:证券A的期望收益率等于1.8%
D:证券A的期望收益率等于1.2%
B:证券A的期望收益率等于9.0%
C:证券A的期望收益率等于1.8%
D:证券A的期望收益率等于1.2%
答案：A
解析：
可以用观察法，由于四个投资收益率的可能性是相等的，所以证券A的期望收益率为这四项的平均数，明显的可以判断出A项正确。或者采用计算方法，即：E(r)=
=9.5%。
=9.5%。第5题：
如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，()。
A.证券A的期望收益率等于9.5%
B.证券A的期望收益率等于9.0%
C.证券A的期望收益率等于1.8%
D.证券A的期望收益率等于1.2%
B.证券A的期望收益率等于9.0%
C.证券A的期望收益率等于1.8%
D.证券A的期望收益率等于1.2%
答案：A
解析：
可以用观察法，由于四个投资收益率是等可能的，所以证券A的期望收益率为这四项的平均数，明显的可以判断出A项正确。或者采用计算方法，即：E(r)=7%×25%+9%×25%+10%×25%+1290×25%=9.5%
第6题：
在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进( )。
A.A证券
B.B证券
C.A证券或B证券
D.A证券和B证券
B.B证券
C.A证券或B证券
D.A证券和B证券
答案：B
解析：
根据资本资产定价模型，A证券：5％+(12％-5％)×1．1=12．7％。因为12.7％>10％，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5％+(12％-5％)×1．2=13．4％，因为13.4％<17％，所以B证券价格被低估，应买进。
第7题：
由证券A和B形成的证券组合C的收益率总是介于证券A和证券B的收益率之间。()
答案：错
解析：
在允许卖空的情况下，由证券A和B形成的证券组合C的收益率就可能不介于证券A和证券B的收益率之间。
第8题：
如果证券A的投资收益率等于7010、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，( )．
A．证券A的期望收益率等于9． 5%
B．证券A的期望收益率等于9．0%
C．证券A的期望收益率等于1． 8%
D．证券A的期望收益率等于1．2%
正确答案：A
第9题：
证券组合的收益率等于各单个证券的收益率的移动平均。 ( )
答案：B
解析：
。证券组合的收益率等于各单个证券的收益率的加权平均。
第10题：
跟踪偏离度=（ ）。
A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B.证券组合的真实收益率/基准组合的收益率
C.证券组合的真实收益率*基准组合的收益率
D.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
B.证券组合的真实收益率/基准组合的收益率
C.证券组合的真实收益率*基准组合的收益率
D.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
答案：D
解析：
跟踪偏离度＝证券组合的真实收益率－基准组合的收益率。