金融市场学

为什么说利率互换违约的预期损失小于相同本金的贷款违约？

题目

为什么说利率互换违约的预期损失小于相同本金的贷款违约？

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相似问题和答案

第1题：

银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。

A．预期损失

B．非预期损失

C．极端损失

D．违约损失


正确答案：A

第2题：

银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。

A、预期损失

B、非预期损失

C、极端损失

D、违约损失


正确答案：A
预期损失是银行可以预期的损失，既然可以预期估算出来，那么必然会用正常的经济收益来弥补这部分损失。

第3题：

（ ）不是非预期损失。

A．预期的贷款违约等所造成的损失

B．资产的市场价值发生非预期的波动

C．信贷评级非预期的下降

B．发生非预期的贷款违约所造成的损失


正确答案：A

第4题：

(2017年)关于互换合约的概念，下列说法错误的是（）。

A.固定利率对浮动利率的互换是利率互换的一种形式
B.互换合约可能出现违约问题
C.在利率互换中互换双方交换本金
D.参与互换合约的投资者互为交易对手

答案：C
解析：
利率互换是指互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式分期向对方支付由币种相同的名义本金额所确定的利息。

第5题：

（ ）是指互换合约双方同意在约定期限内按相同或不同的利息计算方式分期向对方支付由不同币种的等值本金额确定的利息，并在期初和期末交换本金。

A.互换合约
B.利率互换
C.货币互换
D.信用违约互换

答案：C
解析：
答案是C选项，货币互换是指互换合约双方同意在约定期限内按相同或不同的利息计算方式分期向对方支付由不同币种的等值本金额确定的利息，并在期初和期末交换本金。考点
互换合约的类型

第6题：

单个债务的信用风险预期损失( )。

A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露

B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露

C．预期损失可以估计

D．预期损失是未来损失的最大值

E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望


正确答案：BCE

第7题：

商业银行合理的贷款利率或产品定价应至少覆盖( )’

A．灾难性损失

B．非预期损失

C．实际违约损失

D．预期损失


正确答案：D
D【解析】贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）／贷款额。其中，资金成本包括债务成本和股权成本；经营成本包括日常管理成本和税收成本；风险成本指预期损失，即预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露；资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。故选项D是正确的。

第8题：

在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。

A．预期损失率：违约概率X违约损失率

B．预期损失率：违约概率X违约风险暴露

C．预期损失率：违约风险暴露X违约损失率

D．以上公式均不对


正确答案：A

第9题：

( )是指互换合约双方同意在约定期限内按相同或不同的利息计算方式分期向对方支付由不同币种的等值本金额确定的利息，并在期初和期末交换本金。

A、互换合约
B、利率互换
C、货币互换
D、信用违约互换

答案：C
解析：
货币互换(currencys wap)，是指互换合约双方同意在约定期限内按相同或不同的利息计算方式分期向对方支付由不同币种的等值本金额确定的利息，并在期初和期末交换本金。与利率互换的不同之处在于，货币互换中双方要以不同货币支付利息及本金，所以在每一个阶段双方都要以不同货币支付现金利息给对方，而不是只有一方支付现金给另一方。

第10题：

商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（ ）万元。

A.60
B.8
C.6
D.20

答案：C
解析：
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=2000×1％×30％＝6（万元）。

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