资本资产定价模型(CAPM)假设()。
第1题:
资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的,这些假设条件可概括为( )。 A.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的 B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C.资本市场没有摩擦 D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
第2题:
A.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
B.投资者愿意接受风险
C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
第3题:
建立资本资产定价模型所依据的假设条件包括( )。
A.所有投资者都计划永久持有资产
B.投资者可以不受限制地以固定的无风险利率借贷
C.在市场中存在许多投资者
D.没有税金和交易成本
第4题:
第5题:
下列不属于资本资产定价模型假设条件的是( )
A.投资者都是采用资产期望收益和标准差来衡量资产的收益和风险的
B.投资者都是风险偏好者
C.所有投资者的投资期限皆相同
D.所有投资对各种资产的期望收益、标准差和协方差等具有相同的预期
第6题:
套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于( )。
A.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B.与CAPM一样,APT假设投资者具有单一的投资期
C.资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小,却无法告诉投资者市场风险来自何处,APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些
D.APT建立在“一价原理”的基础上
第7题:
A.资本市场存在摩擦,并存在交易成本和税收,交易单位不可以无限分割
B.投资者都依据组合的期望收益率评价证券组合的收益水平,根据方差(或者标准差)评价证券组合的风险水平
C.投资者严格遵循共同偏好规则,并选择无差异曲线与有效边界的切点组合为最优组合
D.所有投资者都具有完全一致的可行域和有效边界
第8题:
资本资产定价模型的一个重要假设是投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。( )
第9题:
资本资产定价模型的假设基础包括( )。
A.投资者依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
B.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性的预期是不同的
C.资本市场存在摩擦
D.资本市场没有摩擦
第10题: