中国银行考试
经济资本计量模型中的标准法主要的理论模型是POT（Peak Over Threshold）模型。（）
题目
经济资本计量模型中的标准法主要的理论模型是POT（Peak Over Threshold）模型。（）
相似问题和答案
第1题：
下列关于经济资本计量的理解，错误的是( )。
A.对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量
B.信用风险经济资本计量模型，实质上就是组合信用风险模型
C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求，为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型
D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素，选择相应的计量方法
解析：本题考查经济资本计量。经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的非预期损失所需要的资本，因此，对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量。巴塞尔委员会吸纳了国际大银行的先进做法，提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求，使监管资本与经济资本在理念上取得了一致，也为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型。
第2题：
下列计量经济分析中，很可能存在异方差问题的有（）。
- A、用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型
- B、用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型
- C、以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型
- D、以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型
正确答案:A,B
第3题：
A.4
B.6
C.8
D.10
第4题：
根据2013年经济资本计量方案，逾期或不良的信贷资产采用（）法计量经济资本。
- A、模型法
- B、简单系数法
- C、内部评级测算系数法
- D、市场法
正确答案:B
第5题：
下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
- A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
- B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
- C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
- D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
正确答案:B
第6题：
描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A.微观计量经济模型
B.宏观计量经济模型
C.理论计量经济模型
D.应用计量经济模型
第7题：
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
- A、经济资本计量模型
- B、高级计量法中的OpVaR
- C、内部模型法中的VaR
- D、高级内部评级法中的信用VaR体系
正确答案:A
第8题：
在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏感性最强的方法是：（ ）
A．基本指标法
B．标准法
C．高级计量法
D．内部模型法
第9题：
描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
- A、微观计量经济模型
- B、宏观计量经济模型
- C、理论计量经济模型
- D、应用计量经济模型
正确答案:A
第10题：
巴塞尔委员会吸纳了国际大银行的先进做法，提出了采用（）计算信用风险资本要求，使监管资本与经济资本在理念上取得了一致．也为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型。
- A、内部评级法
- B、标准法
- C、权重法
- D、内部模型法
正确答案:A