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马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（）A、市场是有效的B、市场效率边界曲线只有一条C、风险是可以规避的D、组合是在预期和风险基础上进行E、交易费用为零
题目
马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（）
- A、市场是有效的
- B、市场效率边界曲线只有一条
- C、风险是可以规避的
- D、组合是在预期和风险基础上进行
- E、交易费用为零
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第1题：
马科维茨投资组合理论的假设条件有()。
A.证券市场是有效的
B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
C.投资者都是风险规避的
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
C.投资者都是风险规避的
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
答案：A,C,D
解析：
Markowitz做出如下假定：①投资者期望获得最大收益，但他们不喜欢风险，是风险厌恶者。②证券收益率是满足正态分布的随机变量，并且投资者的效用函数是二次函数。③根据第二个假定，可以利用预期收益率和方差(或标准差)来衡量投资者的效用大小，利用方差(或标准差)来衡量证券的风险大小。④投资者建立证券组合的依据是：在既定的收益水平下，使风险最小；或者，在既定的风险水平下，使收益最大。⑤风险与收益相伴而生。投资者在选择收益最高的证券时，可能会面临最大的风险。B项是资本资产定价模型的假设。
第2题：
以下不属于马科维茨资产组合理论的基本假设的是（ ）。
A.证券市场是有效的
B.投资者风险厌恶
C.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
B.投资者风险厌恶
C.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
答案：C
解析：
第3题：
马科维茨认为在同一期望收益前提下，最为有效的投资组合( )。
A．实际收益高
B．实际收益低
C．风险较高
D．风险最小
正确答案：D
解析：马科维茨认为在同一风险水平前提下，高收益率的投资组合最为有效；在同一期望收益前提下，低风险的投资组合最为有效。
解析：马科维茨认为在同一风险水平前提下，高收益率的投资组合最为有效；在同一期望收益前提下，低风险的投资组合最为有效。
第4题：
马克维茨理论的基本假设中不包括（）。
- A、投资者反对风险且追求效用最大化
- B、投资者是在期望收益和期望收益标准差的基础上决定投资组合
- C、投资者都具有相同的单一的持有期
- D、投资者追求风险和利润最大化
正确答案:D
第5题：
马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（ ）的。
A.厌恶风险
B.喜好风险
C.厌恶投资
D.喜好投资
B.喜好风险
C.厌恶投资
D.喜好投资
答案：A
解析：
马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。知识点：理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念；
第6题：
下列哪个选项不是马科维茨资产组合理论的假设？
A.证券市场有效
B.存在一种无风险资产，且投资者可以以这个利率进行借贷
C.投资者都是风险厌恶的
D.投资者在期望收益和风险的基础上选择投资组合
B.存在一种无风险资产，且投资者可以以这个利率进行借贷
C.投资者都是风险厌恶的
D.投资者在期望收益和风险的基础上选择投资组合
答案：B
解析：
第7题：
马柯威茨资产组合理论认为对()而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合()和收益的贡献。
A:投资者；总体风险
B:被投资者；部分风险
C:投资者；部分风险
D:被投资者；总体风险
B:被投资者；部分风险
C:投资者；部分风险
D:被投资者；总体风险
答案：A
解析：
马柯威茨资产组合理论意义在于，他揭示出，对投资者而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合总体风险和收益的贡献。
第8题：
马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（ ）
A．市场是有效的
B．市场效率边界曲线只有一条
C．风险是可以规避的
D．组合是在预期和风险基础上进行
E．交易费用为零
正确答案：ACD
第9题：
以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。
- A、只有预期收益和风险影响投资者
- B、投资者是风险偏好风险的
- C、投资者是风险规避的
- D、投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率
- E、投资者是在既定收益率的水平下获得最小的预期风险
正确答案:A,C,D
第10题：
马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。
- A、均值
- B、收益
- C、方差
- D、协方差
正确答案:A,C,D