用布莱克•斯科尔顿•默顿模型计算期权的必要条件不包括()。
第1题:
布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。( )
第2题:
布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。
A.标的资产的现行价格
B.看涨期权的执行价格
C.连续复利计算的标的资产年收益率的标准差,
D.连续复利的短期无风险年利率
第3题:
(2012年)在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。
A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.无风险利率
E.现金股利
第4题:
第5题:
第6题:
1976年,( )通过对期货期权定价模型的研究发现,期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。
A.罗伯特•莫顿
B.斯科尔斯
C.史蒂文•科尔黑格
D.费希尔•布莱克
第7题:
第8题:
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,( )放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。
A.马克•鲁宾斯坦因
B.罗伯特•莫顿
C.罗斯
D.约翰•考克斯
第9题:
第10题: