收益增强型股指联结票据具有收益增强结构,使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率
为了产生高出市场同期的利息现金流,通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约
收益增强类股指联结票据的潜在损失是有限的,即投资者不可能损失全部的投资本金
收益增强类股指联结票据中通常会嵌入额外的期权多头合约,使得投资者的最大损失局限在全部本金范围内
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题根据下列材料,回答问题。某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题该收益增强型股指联结票据在票据中嵌入了()合约。A 股指期权空头B 股指期权多头C 价值为负的股指期货D 价值为正的股指期货
单选题根据下列材料,回答问题。某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题产品中期权组合的价值为()元。A 14.5B 5.41C 8.68D 8.67
()具有收益增强结构,使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率。A、保本型股指联结票据B、收益增强型股指联结票据C、参与型红利证D、增强型股指联结票据
单选题关于收益增强型股指说法错误的是( )。A 收益增强型股指联结票据具有收益增强结构,使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率B 为了产生高出市场同期的利息现金流,通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约C 收益增强型股指联结票据的潜在损失是有限的,即投资者不可能损失全部的投资本金D 收益增强型股指联结票据中通常会嵌入额外的期权多头合约,使得投资者的最大损失局限在全部本金范围内
多选题关于保本型股指联结票据说法无误的有( )。A其内嵌的股指期权可以是看涨期权B其内嵌的股指期权可以是看跌期权C当票据到期时,期权的价值依赖于当时的股指行情走势D票据内嵌期权的类型由发行者决定
多选题该收益增强型股指联结票据在票据中嵌入了( )合约。A看涨期权B看跌期权C价值为负的股指期货D价值为正的股指期货
以下各产品中含有乘数因子的是( )。A.保本型股指联结票据 B.收益增强型股指联结票据 C.逆向浮动利率票据 D.指数货币期权票据
一份具有看跌期权空头的收益增强型股指联结票据期限为1年,面值为10?000元。当前市场中的1年期无风险利率为2.05%。票据中的看跌期权的价值为430元。在不考虑交易成本的情况下,该股指联结票据的票面息率应该近似等于( )%。A.2.05 B.4.30 C.5.35 D.6.44
单选题根据下列材料,回答问题。某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题假设在该股指联结票据发行的时候,标准普尔500指数的价位是1500点,期末为1800点,则投资收益率为()。A 4.5%B 14.5%C -5.5%D 94.5%
与本金保护型相比,收益增强型的股票联结票据中嵌入的期权通常是看涨期权。