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相似问题和答案
第1题：
在回归模型中，随机误差项反映了自变量对因变量的影响。( )
A．正确
B．错误
正确答案：B
解析：在回归模型中，随机误差项反映对因变量的变化有影响的所有其他因素。
解析：在回归模型中，随机误差项反映对因变量的变化有影响的所有其他因素。
第2题：
DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（）
A.解释变量为非随机的
B.随机误差项为一阶自回归形式
C.线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量
D.线性回归模型只能为一元回归形式
参考答案：D
第3题：
在回归分析中,描述因变量y如何依赖于自变量x和误差项ε的方程称为()
A.回归方程
B.回归模型
C.估计回归方程
D.经验回归方程
参考答案：B
第4题：
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）。
I 被解释变量与解释变量之间具有线性关系
Ⅱ 随机误差项服从正态分布
Ⅲ 各个随机误差项的方差相同
Ⅳ 各个随机误差项之间不相关
I 被解释变量与解释变量之间具有线性关系
Ⅱ 随机误差项服从正态分布
Ⅲ 各个随机误差项的方差相同
Ⅳ 各个随机误差项之间不相关
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
解析：
一元线性回归模型为：Yi=α+βxi+ui，(i=1，2，3，…，n)，其中Yi为被解释变量，xi为解释变量，ui是一个随机变量，称为随机项。要求随机项ui和自变量xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E(ui)=0， V(ui)=σ2=常数；②随机项ui与自变量的任一观察值xi不相关，即Cov(ui，xi)=0．
第5题：
一元线性回归模型中，随机误差项ε需满足（ ）。
答案：A,C
解析：
第6题：
在回归分析中，描述因变量如何依赖予自变量和误差项的方程称为（ ）。
A.样本回归线
B.回归模型
C.估计的回归方程
D.经验回归方程
正确答案：B
描述因变量如何依赖自变量和误差项的方程称为回归模型。
描述因变量如何依赖自变量和误差项的方程称为回归模型。
第7题：
若回归模型随机误差项的方差为常数的假定不成立，则称模型存在为异方差现象。（ ）
答案：对
解析：
第8题：
在回归模型中，随机误差项反映了自变量对因变量的影响。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
第9题：
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）
Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
Ⅱ.随机误差项服从正态分布
Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
Ⅳ.各个随机误差项之间不相关
Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
Ⅱ.随机误差项服从正态分布
Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
Ⅳ.各个随机误差项之间不相关
A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案：A
解析：
—元线性回归模型为：yi=a+βi+mi（i=l,2,3,*,n）,其中yi为解解释变量Xi为解释变量;ui是一个随机变垦量.称为随机项。要求随机项u和自变量，Xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分右（IID、）,服从正态分右的随机变量，E（ui）=0,V（ui）=σ＾2常数②随机项ui与自变量的任一观察值Xi不相关，即COV（ui,i）=0
第10题：
在回归模型中，有关误差项的假定有哪些？
对回归模型中的误差项通常有三个假定：
（1）误差项回ε事一个期望值为0的随机变量，即E（ε）=0。
（2）对于所有的χ值，ε的方差δ2都相同。
（3）误差项ε是一个服从正态分布的随机变量，且相互独立。
略