金融市场基础知识
单选题从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A 特雷诺指数B 詹森指数C 夏普指数D 道氏指数
题目
特雷诺指数
詹森指数
夏普指数
道氏指数
相似问题和答案
第1题：
从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。（ ）
詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率进行比较，二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。从几何上看。詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SM1直线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。
第2题：
关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。
A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
37.B【解析】位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。
第3题：
理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。
A．夏普指数
B．詹森指数
C．特雷纳指数
D．晨星指数
第4题：
从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（ ）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
A．特雷诺指数
B．詹森指数
C．夏普指数
D．道氏指数
C
从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，夏普指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
第5题：
从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的（ ）之间的偏离。 A．平均收益率 B．组合收益率 C．期望收益率 D．市场收益率
第6题：
从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，( )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.詹森指数
D.道氏指数
【解析】答案为A。从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
第7题：
在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（ ）是无风险收益率与基金组合连线的斜率。 A．特雷诺指数 B．夏普指数 C．詹森指数 D．道氏指数
考点：熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P362。
第8题：
从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与( )连线的斜率。
A.市场组合
B.风险收益率
C.组合收益率
D.基金组合
第9题：
特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（ ）
A．正确
B．错误
B
特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。
第10题：
某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为( )。
A．6.50%
B．6%
C．5.80%
D．5%
解析：根据M2测度的计算公式，可得：