收益高低
资产组合
风险分散
行业分布
第1题:
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。 ( )
A.正确
B.错误
C.放弃
第2题:
下列说法错误的是( )。
A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的
B.夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标
C.詹森指数以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率
D.詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
第3题:
对基金收益率进行风险调整的三大经典方法是( )。
A.特瑞诺指数
B.夏普指数
C.詹森指数
D.信息比率
第4题:
特瑞纳指数的问题是无法衡量基金经理的( )程度。
A.收益高低
B.资产组合
C.风险分散
D.行业分布
第5题:
关于特雷诺指数,下列表述不正确的是( )。
A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B.特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好
C.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
D.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
第6题:
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理( )的程度。
A.收益高低
B.资产组合
C.风险分散
D.行业分布
第7题:
特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度. ( )
第8题:
其他情况不变时,当基金的分散程度提高时,基金的特瑞诺指数会( )。
A.变大
B.变小
C.不变
D.无法判断
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题:
从几何上看,在收益率与系统风险所构成的坐标系中,特瑞纳指数实际上是无风险收益率与________连线的斜率。
A.市场组合
B.风险收益率
C.组合收益率
D.基金组合