经济学
多选题异方差情况下将导致（）A参数估计量是无偏的，但不是最小方差无偏估计B参数显著性检验失效C模型预测失效D参数估计量是有偏的，且方差不是最小的E模型预测有效
题目
多选题
异方差情况下将导致（）
A
参数估计量是无偏的，但不是最小方差无偏估计
B
参数显著性检验失效
C
模型预测失效
D
参数估计量是有偏的，且方差不是最小的
E
模型预测有效
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相似问题和答案
第1题：
下列说法正确的有（ ）。
A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性
B.当异方差出现时，常用的t和F检验失效
C.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差
D.如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性
E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势
B.当异方差出现时，常用的t和F检验失效
C.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差
D.如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性
E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势
答案：B,E
解析：
第2题：
下列说法不正确的是（ ）
A.异方差是一种随机误差现象
B.异方差产生的原因有设定误差
C.检验异方差的方法有F检验法
D.修正异方差的方法有加权最小二乘法
B.异方差产生的原因有设定误差
C.检验异方差的方法有F检验法
D.修正异方差的方法有加权最小二乘法
答案：C
解析：
第3题：
运用非平稳的数据直接进行简单的回归会导致（ ）问题。A．自相关B．异方差C．多重共线D．伪回归
正确答案：D
金融市场研究中用到的日数据、周数据序列，一般是非平稳的，比如期货市场中日价格数据构成的时间序列基本上是非平稳的。运用非平稳的数据直接进行简单的回归会导致“伪回归”。
金融市场研究中用到的日数据、周数据序列，一般是非平稳的，比如期货市场中日价格数据构成的时间序列基本上是非平稳的。运用非平稳的数据直接进行简单的回归会导致“伪回归”。
第4题：
什么是异方差性？
正确答案:当面临的模型违背同方差性假设时，称为异方差问题。
第5题：
存在异方差情况下，普通最小二乘估计量依然是无偏和有效的。
A对
B错
错
略
第6题：
在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）
答案：A
解析：
第7题：
在用普通最小二乘法估计回归模型时，存在异方差问题将导致（ ）。
Ⅰ.参数估计量非有效
Ⅱ.变量的显著性检验无意义
Ⅲ.模型的预测失效
Ⅳ.参数估计量有偏
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
Ⅰ.参数估计量非有效
Ⅱ.变量的显著性检验无意义
Ⅲ.模型的预测失效
Ⅳ.参数估计量有偏
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案：B
解析：
计量经济学模型一旦出现异方差性，如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数，会产生下列不良后果:①参数估计量非有效，OLS估计量仍然具有无偏性，但不具有有效性;②变量的显著性检验失去意义;③模型的预测失效:当模型出现异方差性时，参数OLS估计值的变异程度增大，从而造成对Y的预测误差变大，降低预测精度，预测功能失效。
第8题：
下列说法正确的是（ ）
A.异方差是样本现象
B.异方差的变化与解释变量的变化有关
C.异方差是总体现象
D.时间序列更易产生异方差
B.异方差的变化与解释变量的变化有关
C.异方差是总体现象
D.时间序列更易产生异方差
答案：B
解析：
第9题：
在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（）
AA
BB
CC
DD
A
略
第10题：
下列选项中说法正确的有（）。
- A、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性
- B、当异方差出现时，常用的t和F检验失效
- C、异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差
- D、如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性
- E、如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势
正确答案:B,E