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不确定
第1题:
马科维茨投资原理认为,证券组合中各成分证券的相关系数越小,证券组合的风险分散化效果( )。
A.越好
B.越差
C.越难确定
D.越应引起关注
第2题:
根据马克维茨的投资组合理论,在识别有效投资组合时,不需要考虑的是()。
A.每种证券与其他证券之间的相互关系
B.每种证券期望收益率的方差
C.投资者对每种证券的偏好
D.每种证券的期望收益率
第3题:
马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成分证券的( )。
A.相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越好
B.相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越差
C.相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
D.相关系数为1,证券组合的风险分散化效果越好
第4题:
证券组合理论的代表人物是()
第5题:
第6题:
能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资,这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。
A.马柯威茨的均值方差模型
B.资本资产定价模型
C.套利模型
D.单因素模型
第7题:
现代证券投资组合理论起源于( )。
A.马克维茨
B.夏普
C.特雷诺
D.詹森
第8题:
马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成分证券的相关系数越小,证券组合的风险分散化效果( )。
A.越好
B.越差
C.越难确定
D.越应引起关注
第9题:
第10题:
比较单指数模型和马克维茨模型,从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。