证券投资基金基础知识
单选题根据马克维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是 ( )。A 每种证券不其他证券之间的相互关系B 每种证券期望收益率的方差C 投资者对每种证券的偏好D 每种证券的期望收益率
题目
每种证券不其他证券之间的相互关系
每种证券期望收益率的方差
投资者对每种证券的偏好
每种证券的期望收益率
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
马克维茨的投资组合理论认为，若干种股票组成的投资组合，其收益是这些股票收益的加权平均数，其风险等于这些股票的加权平均风险，所以投资组合能降低风险。 ( )
A．正确
B．错误
解析：马克维茨的投资组合理论认为，若干种股票组成的投资组合，其收益是这些股票收益的加权平均数，但其风险要小于这些股票的加权平均风险，所以投资组合能降低风险。
第2题：
A.有效组合
B.风险最低的组合
C.收益最高的组合
D.最优投资组合
第3题：
马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )
【解析】答案为A。马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。1963年，其助手威廉?夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立单因素模型来实现。
第4题：
现代证券投资组合理论起源于（ ）。
A．马克维茨
B．夏普
C．特雷诺
D．詹森
哈里·马克维茨1952年发表的《证券组合选择》论文是现代证券组合理论的开端。
第5题：
根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是( )。
A.每种证券与其他证券之间的相互关系
B.每种证券期望收益率的方差
C.投资者对每种证券的偏好
D.每种证券的期望收益率
第6题：
根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ( )
A．正确
B．错误
解析：根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。
第7题：
根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（ ）
答案为B。根据马柯堆茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
基本收益稳定性原则的内容不包括（ ）。
A．投资者在构建证券组合时应考虑公司现金流量的稳定性
B．投资者在构建证券组合时应考虑股息收入的稳定性
C．投资者在构建证券组合时应考虑利息收入的稳定性
D．投资者在构建证券组合时应考虑公司净利润的稳定性
E．投资者在构建证券组合时应考虑投资收益的稳定性
第10题：
B.降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
C.确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
D.创立了以均值方差法为基础的投资组合理论