经济学
判断题VAR是指资产未来收益的标准差。（）A 对B 错
题目
对
错
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
（ ）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A．历史模拟法
B．方差一协方差法
C．蒙特卡罗模拟法
D．标准法
第2题：
关于风险测量的VaR指标，下列说法正确的是( )。
A．VaR的含义指在市场正常波动下．某一金融资产或证券组合的最大可能损失
B．VaR指标包括VaB和VaW
C．VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率
D．VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率
E．更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失
解析：VaR指标包括VaB和VaW，分别代表一定概率下产品所能达到的最高和最低期望收益率。选项CD说法反了。
第3题：
收益法中的收益额是指( )。
A．资产未来的预期收益
B．资产的现实收益
C．资产的实际收益
D．资产的客观收益
解析：本题考核点为资产评估收益法中有关收益额的内涵。收益法是指通过估测被评估资产未来预期收益的现值来判断资产价值的各种评估方法的总称。在资产评估中，资产的收益额是指根据投资回报的原理，资产在正常情况下所能得到的归其产权主体的所得额。资产评估中的收益额有两个比较明确的特点，其一，收益额是资产未来预期收益额，而不是资产的历史收益额或现实收益额；其二，用于资产评估的收益额是资产的客观收益，而不是资产的实际收益。
第4题：
计算资产组合收益率的标准差时，不涉及（ ）。
A．资产收益率之间的协方差
B．单项资产的预期收益率
C．单项资产的投资比重
D．单项资产收益率的标准差
资产组合收益率的标准差＝资产组合收益率的方差的开平方，根据两项资产组合收益的方差的公式可知，该题答案为B。提示：资产收益率之间的协方差＝资产收益率之间的相关系数×两项资产各自的标准差之积，即：两项资产组合收益率的方差＝第一项资产的投资比重的平方×第一项资产收益率的方差＋第二项资产的投资比重的平方×第二项资产收益率的方差＋2×第一项资产的投资比重×第二项资产的投资比重×资产收益率之间的协方差，由此可知，计算资产组合收益率的标准差时涉及资产收益率之间的协方差。所以，A不是答案。
【该题针对“资产组合的风险与收益”知识点进行考核】
第5题：
风险测量的常用指标是产品收益率的( )。
A．方差
B．平均差
C．极差
D．标准差
E．VaR
解析：风险测量的常用指标是产品收益率的方差、标准差、VaR。
第6题：
风险是指资产未来实际收益相对预期收益变动的()和()。
第7题：
收益途径是指通过估测被评估资产()收益的现值来判断资产价值的各种评估方法的总称
A、过去
B、现在
C、实际
D、客观
E、未来预期
第8题：
是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A．历史模拟法
B．方差—协方差法
C．蒙特卡罗模拟法
D．标准法
解析：本题考查的是对历史模拟法的理解。
第9题：
下列不影响资产β系数的是( )。
A．该项资产收益率的标准差
B．市场组合收益率的标准差
C．该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数
D．该项资产收益率的期望值
解析：根据
可知，影响资产β系数的因素有三个，即该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差。
第10题：
单项资产的β系数，取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差。 （ ）
单项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差肺场组合收益率的方差=该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差肺场组合收益率的标准差。