理论知识
单选题已知某投资者购买了三种股票，这三种股票目前的市场价格分别为7.25元、8.36元和10.62元，购买数量分别为1000股、500股和500股，那么，该投资者购买的股票的加权平均价格为（）元。A 8.74B 8.60C 8.37D 8.36
题目
8.74
8.60
8.37
8.36
相似问题和答案
第1题：
甲公司准备从证券市场购买A、B、C三种股票组成投资组合。已知A、B、C三种股票的口系数分别为1.4、0.9、2.2。现行国库券的收益率为6%，平均股票市场的必要收益率为12%。
要求：
(1)采用资本资产定价模型分别计算这三种股票的必要收益率；
(2)若投资者按3：5：2的比例分别购买了A、B、C三种股票，假设资本资产定价模型成立，计算该投资组合的口系数和预期收益率；
3)假设甲公司想长期持有B股票，B股票去年的每股股利为1元，预计年股利增长率为6%，当前每股市价为20元，甲企业投资B股票是否合算?
(1)A股票的必要收益率＝6%+1.4×(12%－6%)＝14.4%
B股票的必要收益率＝6%+0.9×(12%－6%)＝11.4%
C股票的必要收益率 ＝6%+2.2×(12%－6%)＝19.2%
(2)A、B、C组合的口系数＝30%×1.4+50%×0.9+20%×2.2＝1.31
预期收益率＝6%+1.31×(12%－6%)＝13.86%
(3)B股票的价值＝1×(1+6%)/(11.4%－6%)＝19.63(元)
由于股票的价值19.63元小于股票价格20元，所以甲公司投资B股票是不合算的。
第2题：
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：
A:4%
B:9%
C:11.5%
D:13%
根据题意，可以得到甲股票的均衡收益率=4%+(9%-4%)*1.5=11.5%。
根据题意，可以判断选项A、D正确。
投资组合不能分散掉所有的风险，系统性风险是不能被投资组合化解的。
证券的卖方以一定数量的证券进行质押借款，条件是一定时期内再购回证券，且购回价格高于卖出价格，两者的差额即为借款的利息。
第3题：
某企业购买了A、B、C三种股票，相应的β系数分别为0.5、1.0和2；投资比重分别为 40%、20%和40%，同期市场上所有股票的平均收益率为10%，无风险利率为9%，则该投资组合的风险收益率为( )。
A．1%.
B．1.2%.
C．9%.
D．19%.
解析：本题考核的是投资组合风险收益率的计算。
投资组合的综合β系数=0.5×40%＋1.0×20%＋2×40%=1.2
风险收益率=1.2×(10%-9%)=1.2%
第4题：
A. 8. 37 B. 8. 45 C. 8. 55 D. 8. 85
第5题：
Ⅰ.0.1；0.083；-0.183
Ⅱ.0.2；0.3；-0.5
Ⅲ.0.1；0.07；-0.07
Ⅳ.0.3；0.4；-0.7
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
w1+w2+w3=0；0.9w1+3.1w2+1.9w3=0。上述两个方程有三个变量，故有多种解。令w1=0.1，则可解出w2=0.083，w3=-0.183。为了检验这个解能否提高预期收益率，把这个解用式w1Er1+w2Er2+…+wNErN>0检验，可得0.10.16+0.0830.2-0.1830.13=0.881%，由于0.881%为正数，因此可以通过卖出第三种股票2 745万元（=-0.1831 500）同时买入第一种股票150万元（=0.11 500）和第二种股票1 245万元（=0.0831 500）就能使投资组合的预期收益率提高0.881%。
第6题：
某股价平均数，按简单算术平均法计算，选择A、B、C三种股票为样本股。某计算三种股票的收盘价分别为8.00元、9.00元、7.60元，当天B股票拆为3股，次日为股动日。次日，这三种股票的收盘价分别为8.20元、3.40元、7.80元。计算该日修正平均数为(
)元。
A.8.37
B.8.45
C.8.55
D.8.85
解 析：具体计算如下：(1)计算第一日三种股票的简单算术平均股价为：
(8.00+9.00+7.60)÷3=8.20(元);(2)计算B股票拆股后的新除数：新除数=拆股后的总价格÷拆股前的平均数=(8.00+3.00+7.60)÷8.20=2.27(元);(3)计算第二日的修正股价平均数：修正股价平均数一拆股后的总价格÷新除数=(8.20+3.40+7.80)÷2.27=8.55(元)。
第7题：
投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是( )。
B、9%
C、11.5%
D、13%
第8题：
某投资者购买了1000份执行价格35元／股的某公司股票看跌期权合约，期权费为3元／股。要求：计算股票市价分别为30元和40元时该投资者的净损益。
(1)当股票市价为30元时：每份期权到期日价值=Max(执行价格一股票市价，0)=Max(35-30，0)=5(元)每份期权净损益=到期日价值-期权价格=5-3=2(元)
净损益=2×1000=2000(元)
(2)当股票市价为40元时：
每份期权到期日价值=Max(执行价格-股票市价，0)=Max(35-40，0)=0(元)
每份期权净损益=0-3=-3(元)
净损益=-3×1000=-3000(元)
第9题：
A. 8.37 B. 8.45
C. 8.55 D. 8.85
第10题：
B.0.92
C.1.02
D.1.22