证券投资基金基础知识

单选题当无风险利率高时，卖方资金的机会成本会（ ）从而看跌期权的价值随之降低。A 变高B 变低C 不变D 无法确定

题目
单选题
当无风险利率高时，卖方资金的机会成本会（  ）从而看跌期权的价值随之降低。
A

变高

B

变低

C

不变

D

无法确定

参考答案和解析
正确答案： D
解析：
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第1题：

下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。

A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加

B．随着波动率的增加．买方期权的价值会相应增加

C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少

D．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加


正确答案：C

第2题：

下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。

A、无风险利率越高，股票认购期权的价值越大

B、无风险利率越高，股票认购期权的价值越小

C、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越大

D、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越小


答案：AD

第3题：

利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，进而使期权价格下降。（ ）


正确答案：√
略

第4题：

下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是 ( )。

A、当无风险利率升高时，买方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之上升

B、对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高

C、波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高

D、在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升


正确答案：A 对卖方而言，直到期权买方行权才能卖出合约标的资产收回现金。故当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之降低。当无风险利率下降时，无风险利率对看涨期权和看跌期权价格的作用则相反。

第5题：

利率提高，股票期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨股票期权的内在价值下降，看跌股票期权的内在价值提高；利率提高，又会使股票期权价格的机会成本提高，进而使股票期权价格下降。 （ ）


正确答案：√
利率提高，期权标的物如股票、债券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，有可能使资金从期权市场流向价格已下降的股票、债券等现货市场，减少对期权交易的需求，进而又会使期权价格下降。

第6题：

在期权市场上，利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，进而使期权价格下降。（ ）

A．正确

B．错误


正确答案：√
【解析】本题考查利率和期权内在价值的关系。本题表述正确。

第7题：

当无风险利率水平提高时，期权的时间价值就会减少。（ ）


正确答案：√
略。

第8题：

如果从动态的角度来考察,那么当无风险利率越低时,看跌期权的价格就越高。()

此题为判断题(对，错)。


正确答案：错误

第9题：

期权的卖方预测到未来利率上升,他会()。

A.买入看涨期权

B.买入看跌期权

C.卖出看涨期权

D.卖出看跌期权


正确答案:B

第10题：

下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。

A、当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加

B、随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加

C、随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少

D、当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加


正确答案：C
考生如果对期权不是特别熟悉，可以把期权简单想成一份合同。不管是买方期权还是卖方期权都是合同的持有者，买卖是他们未来的权利。这份合同的任何参数变动如果对持有人来说风险增大，合同的价值就会增大。本题中，期限增加和波动率增加都是增大风险，于是会增加期权的价值。对于期权的“买方卖方”考生要特别注意，不能简单认为两者是对应买卖关系，否则，本题会直接错选A、D中一个。

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