中级银行从业

单选题方差是用来度量一组数据偏离其均值程度的指标。风险资产组合的方差是( )。A组合中各个证券方差的加权和B组合中各个证券方差的和C组合中各个证券方差和协方差的加权和D组合中各个证券协方差的加权和

题目
单选题
方差是用来度量一组数据偏离其均值程度的指标。风险资产组合的方差是(  )。
A

组合中各个证券方差的加权和

B

组合中各个证券方差的和

C

组合中各个证券方差和协方差的加权和

D

组合中各个证券协方差的加权和

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第1题:

关于协方差,以下说法正确的是( )。

A.协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度

B.将协方差标准化就得到相关系数

C.协方差越大,资产的风险越大

D.协方差是理解贝塔系数的基础

E.两个资产的收益变动是反向的,则协方差大于0


正确答案:ABD

第2题:

用于描述一组数据偏离其均值程度的统计指标是( )。

A.期望收益率

B.变异系数

C.方差

D.必要收益率


正确答案:C
解析:期望收益率用于衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益。方差描述的是一组数据偏离其均值的程度。变异系数描述的是获得单位的预期收益须承担的风险。必要收益率是指投资某投资对象所要求的最低的回报率,也称必要回报率。

第3题:

下列关于风险测定指标的说法,正确的有( )。 A.标准差和方差可以用来衡量投资的风险 B.方差越大,数据的波动也越大 C.标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离 D.变异系数就是标准差与预期收益率的比值 E.变异系数越大,投资项目越优


正确答案:ABCD
变异系数越小,投资项目越优。

第4题:

关于方差,下列说法错误的是( )。

A.

B.方差是一组数据偏离其均值的程度

C.方差越小,这组数据就越离散,数据的波动也就越大

D.通常用概率统计学中的方差来描述投资收益的变化,并用其作为风险的测度


参考答案:C

第5题:

在投资组合理论中,用来度量股票投资整体风险的统计量是( )。

A.均值

B.方差

C.贝塔系数

D.夏普指数


正确答案:B

第6题:

下面关于方差的说法中正确的是( )。

A.方差能反映数据围绕着平均值波动的程度

B.方差能反映数据的大小

C.方差能反映数据之间的关联程度

D.方差可以用来度量股票的总风险

E.方差越大,数据分布越不集中,方差越小,数据分布越集中


正确答案:ACDE

第7题:

下列关于风险测定指标的说法,正确的是( )。

A.标准差和方差可以用来衡量投资的风险

B.方差越大,数据的波动也越大

C.标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离

D.变异系数就是标准差与预期收益率的比值

E.变异系数越大,投资项目越优


正确答案:ABCD
解析:就投资而言,风险是指资产收益率的不确定性,通常可以用标准差和方差进行衡量。方差是一组数据偏离其均值的程度,方差越大,这组数据就越离散,数据的波动也就越大;方差越小,这组数据就越聚合,数据的波动也就越小。标准差即一组数据偏离其均值的平均距离。变异系数描述的是获得单位的预期收益须承担的风险。变异系数=标准差/预期收益率,变异系数越小,投资项目越优。

第8题:

用来描述某组数据对中心的偏离程度的统计指标是( )。

A.协方差

B.相关系数

C.方差

D.均值


正确答案:C

第9题:

方差和标准差所反映的是一组数据对其()为代表的中心的某种偏离程度。

A.最小值

B.最大值

C.标准值

D.均值


正确答案:D

第10题:

( )是对随机变量偏离期望的离散程度的度量。

A.方差

B.标准差

C.协方差

D.均方差


正确答案:A
方差是对随机变量偏离期望的离散程度的度量。标准差也称均方差,是各数据偏离平均数的距离(离均差)的平均数,它是离差平方和平均后的方根。两个不同参数之间的方差就是协方差。故选A。

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