理财规划师
在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是()。A:均值 B:方差 C:贝塔系数 D:夏普指数
题目
在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是()。
A:均值
B:方差
C:贝塔系数
D:夏普指数
B:方差
C:贝塔系数
D:夏普指数
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相似问题和答案
第1题：
从老李自己配置的投资组合来看，对他的投资组合所承受的风险说法不正确的是( )。
A．组合中，记账式债权的风险是最低的
B．整个投资组合所承担的风险较高
C．投资B股除面临股票投资的风险外，还面临汇率波动的风险
D．老李的投资组合可以有效规避股票投资的非系统性风险
正确答案：D
第2题：
构建股票投资组合的原因包括（ ）。
A．降低证券投资风险
B．验证市场有效性理论
C．拓展股票投资组合理论
D．实现证券投资收益最大化
正确答案：AD
构建股票投资组合的原因主要是降低证券投资风险和实现证券投资收益最大化，因此本题选AD。
构建股票投资组合的原因主要是降低证券投资风险和实现证券投资收益最大化，因此本题选AD。
第3题：
在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了( )。
A．投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例
B．投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例
C．投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例
D．投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
正确答案：A
第4题：
下列选项中哪些不能用来度量投资组合风险的大小？()
A:波动性方法
B:名义值方法
C:弹性分析
D:敏感性分析
B:名义值方法
C:弹性分析
D:敏感性分析
答案：C
解析：
波动性方法、名义值方法、敏感性分析可以用来度量投资组合风险的大小。
第5题：
共用题干
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：
下列说法中，正确的是()。
A:甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
B:乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
C:丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
D:甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
A:甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
B:乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
C:丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
D:甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
答案：A,D
解析：
投资组合的系数是个别股票的β系数的加权平均数，1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1。
根据题意，可以得到甲股票的均衡收益率=4%+(9%-4%)*1.5=11.5%。
根据题意，可以判断选项A、D正确。
投资组合不能分散掉所有的风险，系统性风险是不能被投资组合化解的。
证券的卖方以一定数量的证券进行质押借款，条件是一定时期内再购回证券，且购回价格高于卖出价格，两者的差额即为借款的利息。
根据题意，可以得到甲股票的均衡收益率=4%+(9%-4%)*1.5=11.5%。
根据题意，可以判断选项A、D正确。
投资组合不能分散掉所有的风险，系统性风险是不能被投资组合化解的。
证券的卖方以一定数量的证券进行质押借款，条件是一定时期内再购回证券，且购回价格高于卖出价格，两者的差额即为借款的利息。
第6题：
在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是( )。
A．均值
B．方差
C．贝塔系数
D．夏普指数
正确答案：B
第7题：
在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。
A:投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例
B:投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例
C:投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例
D:投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
B:投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例
C:投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例
D:投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
答案：A
解析：
资本资产定价模型是基于风险资产的期望收益均衡基础上的预测模型，对于资产风险及其期望收益率之间的关系给出了精确的预测。其中，β系数度量了投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例，即系统性风险。
第8题：
下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小？( )
A．波动性方法
B．名义值方法
C．弹性分析
D．敏感性分析
正确答案：ABD
93. ABD【解析】波动性方法、名义值方法、敏感性分析可以用来度量投资组合风险的大小。
93. ABD【解析】波动性方法、名义值方法、敏感性分析可以用来度量投资组合风险的大小。
第9题：
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
下列说法中，正确的是( )。
下列说法中，正确的是( )。
A、甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
B、乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
C、丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
D、甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
B、乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
C、丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
D、甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
答案：A,D
解析：
贝塔系数大的系统风险大，全市场组合的贝塔系数是1.
第10题：
股票投资组合策略中积极型股票投资组合策略与消极型股票投资组合策略的区别在 于（ ）。
A.投资者的风险承受能力不同 B.对市场有效性的判断不同
C.是否构造投资组合 D.是否采取系统化的投资战略
A.投资者的风险承受能力不同 B.对市场有效性的判断不同
C.是否构造投资组合 D.是否采取系统化的投资战略
答案：B
解析：
根据对市场有效性的不同判断，可以将 股票投资组合策略分为两大类：一类是以战胜市场 为目的的积极型股票投资组合策略；另一类是以获 得市场组合收益为目的的消极型股票投资组合 策略。