711000
781000
795000
根据9月份时美元3个月的远期汇率计算
第1题:
第2题:
第3题:
假设目前美元1年期利率为2%,港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为1:8。则目前1年期美元对港元远期汇率应为( )港元。
A.8.O000
B.8.1569
C.8.3138
D.7.8431
第4题:
某公司签署了一份货币远期合约。根据这一合约,该公司将按照1欧元=1.1746美元的汇率购进300万欧元。在合约交割日的汇率为1欧元=1.1523美元。如果该合约以现金形式进行交割,则该公司将()
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
香港ABC公司在2010年6月向美国出口一批产品,应收款项100万美元,约定9月份收款。为从事各种套期保值交易所需要的有关资料如下:
(1)即期汇率:7.825港元/美元;
(2)3个月远期合同汇率:7.815港元/美元;
(3)美元3个月期借款利率:年利率8%(季利率2%);
(4)港元3个月期存款利率:年利率10%(季利率2.5%);
(5)在6月份的外汇期货交易市场,9月份到期的美元期货合约的汇率为7.820港元/美元,合约单位100万美元,初始保证金的比例为5%;
(6)在6月份的外汇期权交易市场,9月份到期的看跌期权的履约价格为7.815港元/美元,合约单位100万美元,期权费0.04%;
(7)另外,据预测3个月后现汇市场即期汇率和期货市场期货合约的汇率将均为7.800港元/美元。
要求:对这笔应收账款,ABC公司分别采取下列交易风险管理策略,针对每一种策略分析其过程和结果:(1)利用远期合同进行套期保值;(2)利用套利收款; (3)利用期货进行套期保值;(4)利用期权进行套期保值。
第9题:
第10题:
根据远期交易双方的约定,标准普尔500指数在2个月后的结算价格为375000美元。在远期合约到期时,标准普尔500指数的价格为350000美元,但合约的做多方无法用现金进行交割。在上述情况下,合约的做空方最有可能()