2
8
4
6
第1题:
借款人向银行申请了400万元贷款,违约概率为4%,违约损失率为80%,VaR为30万元,则非预期损失为( )万元。
A.17.2
B.12.8
C.16
D.9
第2题:
第3题:
根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A.0.09
B.0.08
C.O.07
D.0.06
第4题:
第5题:
假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E= 2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A.0.08
B.0.09
C.0.10
D.0.11
第6题:
根据CreditRisk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,8=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。 A.0.09 B.0.08 C.0.07 D.0.06
第7题:
某商业银行一笔贷款金额为500万元,预期回收金额为350万元,回收成本为507/元。则该笔贷款的违约损失率为( )。
A.40%
B.60%
C.70%
D.80%
第8题:
根据CreditRisk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A.0.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06
第9题:
第10题: