初级银行从业

单选题VAR的大小与未来一定的（ ）密切相关。A 损失概率B 持有期C 概率分布D 损失事件

题目
单选题
VAR的大小与未来一定的（  ）密切相关。
A

损失概率

B

持有期

C

概率分布

D

损失事件

参考答案和解析
正确答案： D
解析：
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第1题：

关于散射免疫比浊分析的原理错误的是

A、光线通过溶液中抗原-抗体复合物粒子时发生反射

B、光线偏转角度与发射光波长密切相关

C、光线偏转角度与抗原一抗体复合物多少密切相关

D、光线偏转角度与抗原-抗体复合物大小密切相关

E、一定波长的光源沿水平轴照射


参考答案：A

第2题：

关于风险测量的VaR指标，下列说法正确的是( )。

A．VaR的含义指在市场正常波动下．某一金融资产或证券组合的最大可能损失

B．VaR指标包括VaB和VaW

C．VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率

D．VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率

E．更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失


正确答案：ABE
解析：VaR指标包括VaB和VaW，分别代表一定概率下产品所能达到的最高和最低期望收益率。选项CD说法反了。

第3题：

VaR值的大小-与未来一定的( )密切相关。

A．损失概率

B．持有期

C．统计分布

D．损失事件


正确答案：B

第4题：

关于散射免疫比浊分析的原理错误的是

A.光线通过溶液中抗原-抗体复合物粒子时发生反射
B.光线偏转角度与发射光波长密切相关
C.光线偏转角度与抗原一抗体复合物多少密切相关
D.光线偏转角度与抗原-抗体复合物大小密切相关
E.一定波长的光源沿水平轴照射

答案：A
解析：
Eu形成的螯合物具有较长的荧光寿命，可作为时间分辨免疫荧光技术中的标记物。

第5题：

历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（ ）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。 A.成分组成 B.概率 C.风险偏好 D.未来损益


正确答案：D
熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P400。

第6题：

下列关于VaR的说法，正确的有( )。

A．置信水平越高，VaR越高

B．置信水平越高，VaR越低

C．持有期越长，VaR越高

D．持有期越长，VaR越低

E．VaR与置信水平无关，与持有期有关


正确答案：AC

第7题：

历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。 （ ）


正确答案：√
历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

第8题：

Javascript中,以下哪条语句一定会产生运行错误?()

A、var_变量=NaN;

B、var0bj=[];

C、varobj=//;

D、varobj={};


参考答案：B

第9题：

VaR值的大小与未来一定的（　　）密切相关。

A、损失概率
B、持有期
C、概率分布
D、损失事件

答案：B
解析：
风险价值(VaR)的计算涉及两个因素的选取：①置信水平；②持有期。持有期的选取需要看模型的使用者是经营者还是监管者。如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。

第10题：

VaR值的大小与未来一定的（ ）密切相关。

A.损失概率
B.持有期
C.概率分布
D.损失事件

答案：B
解析：
风险价值（VaR）的计算涉及两个因素的选取：①置信水平；②持有期。持有期的选取需要看模型的使用者是经营者还是监管者。如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。

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