银行风险经理考试

单选题采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。A 模拟测试B 限额管理C 风险报告D 压力测试

题目
单选题
采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。
A

模拟测试

B

限额管理

C

风险报告

D

压力测试

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第1题：

商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性,并采用()等其他分析手段进行补充。

A、敏感性分析

B、情景分析

C、压力测试

D、内部模型


参考答案：C

第2题：

（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

A.情景分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.返回检验

答案：D
解析：
返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。商业银行可以比较每日的损益数据与内部模型产生的风险价值数据，进行返回检验，依据最近一年内突破次数确定市场风险资本计算的附加因子。

第3题：

市场风险的计量方式不包括( )。

A．缺口分析

B．久期分析

C．运用内部模型计算风险价值

D．压力测试


正确答案：D

第4题：

采用（）的商业银行应当将模型的运用与日常风险管理相融合。

  • A、外部模型
  • B、内部模型
  • C、五力模型
  • D、SWOT模型

正确答案:B

第5题：

下列关于商业银行风险的说法中，正确的有( )。

A.相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制
B.由于市场风险主要来自所属经济体系.因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除
C.商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险
D.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等
E.商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用压力测试等其他分析手段进行补充

答案：B,C,D,E
解析：
相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制，选项A错误。

第6题：

监管当局应重点关注商业银行是否运用压力测试和其他非统计类计量方法对测算市场风险的内部模型方法进行补充。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第7题：

商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。

A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B. 不能计量非交易业务中的市场风险
C. 置信水平无法达到监管要求
D. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

答案：D
解析：
市场风险压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险。压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段。

第8题：

商业银行须逐步开发和使用内部模型计量风险价值,对所承担的外汇风险进行量化估计。但银行应充分认识到内部模型的局限性,要运用压力测试和其他统计类计量方法对内部模型方法进行调整和改进。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第9题：

商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

A:只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B:不能计量非交易业务中的市场风险
C:未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
D:置信水平无法达到监管要求

答案：C
解析：
市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。

第10题：

监管当局应重点关注商业银行是否运用压力测试和其他非统计类计量方法对测算市场风险的内部模型方法进行补充。


正确答案:正确

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