期货投资分析
单选题国债期货合约的基点价值约等于（）。A CTD基点价值B CTD基点价值/CTD的转换因子C CTD基点价值*CTD的转换因子D 非CTD券的基点价值
题目
单选题
国债期货合约的基点价值约等于（）。
A
CTD基点价值
B
CTD基点价值/CTD的转换因子
C
CTD基点价值*CTD的转换因子
D
非CTD券的基点价值
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相似问题和答案
第1题：
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.07055元；5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的全价为100元，基点价值为0.07042元，转换因子为1.0474。该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。
A.做多国债期货合约89手
B.做多国债期货合约96手
C.做空国债期货合约105手
D.做空国债期货合约89手
B.做多国债期货合约96手
C.做空国债期货合约105手
D.做空国债期货合约89手
答案：C
解析：
买入价为98.175，卖出平仓价为97.020，表示下跌了1.155，CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。10年国债期货的合约面值均为10万美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元，“”号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。即合约价值下跌了1000×1+1/32×1000×15.5=1484.375（美元），四舍五入为1484.38美元。@##
第2题：
证券公司以自有资金参与股指期货、国债期货交易的，股指期货以股指期货合约价值总额的（）计算，国债期货以国债期货合约价值总额的（）计算。
- A、10%；10%
- B、10%；5%
- C、15%；10%
- D、15%；5%
正确答案:D
第3题：
中金所上市的首个国债期货产品为( )。
A.3年期国债期货合约
B.5年期国债期货合约
C.7年期国债期货合约
D.10年期国债期货合约
正确答案：B
第4题：
国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（）。
- A、面值法
- B、修正久期法
- C、基点价值法
- D、久期法
正确答案:A,B,C
第5题：
CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有（）。
- A、1年期美国国债期货合约
- B、2年期美国国债期货合约
- C、5年期美国国债期货合约
- D、10年期美国国债期货合约
正确答案:B,C,D
第6题：
面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（ ）。
A.国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值
B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值
C.国债期货合约数量=债券组合面值×国债期货合约面值
D.国债期货合约数量=债券组合面值／国债期货合约面值
B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值
C.国债期货合约数量=债券组合面值×国债期货合约面值
D.国债期货合约数量=债券组合面值／国债期货合约面值
答案：D
解析：
根据债券组合的面值与对冲合约的面值之间的关系确定对冲所需的期货合约数量。其计算公式为：国债期货合约数量=债券组合面值／国债期货合约面值。故本题答案为D。
第7题：
国债期货合约的基点价值约等于（）。
- A、CTD基点价值
- B、CTD基点价值/CTD的转换因子
- C、CTD基点价值*CTD的转换因子
- D、非CTD券的基点价值
正确答案:B
第8题：
利用国债期货进行风险管理时，常见的确定合约数量的方法有（）。
A.数值分析法
B.二叉树法
C.基点价值法
D.修正久期法
B.二叉树法
C.基点价值法
D.修正久期法
答案：C,D
解析：
在国债期货套期保值方案设计中，确定合适的套期保值合约数量，即确定对冲的标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险，达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。
第9题：
中金所上市的首个国债期货产品为（）。
- A、3年期国债期货合约
- B、5年期国债期货合约
- C、7年期国债期货合约
- D、10年期国债期货合约
正确答案:B
第10题：
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为（）。
- A、690.2
- B、687.5
- C、683.4
- D、672.3
正确答案:C