期货投资分析

单选题在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用（）来度量。A 数学期望和协方差B 数学期望和方差C 方差和数学期望D 协方差和数学期望

题目
单选题
在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用（）来度量。
A

数学期望和协方差

B

数学期望和方差

C

方差和数学期望

D

协方差和数学期望

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第1题：

建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是：（ ）

A．资产组合理论

B．资本资产定价模型

C．套利定价模型

D．有效市场假说


正确答案：C

第2题：

下列说法正确的是（ ）。

A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型

B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型

C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系

D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿


正确答案：D

第3题：

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型


正确答案：D

第4题：

资本资产定价模型是在（ ）和资本市场理论的基本上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系

A、投资组合理论
B、资产组合理论
C、汇率决定理论
D、行为组合理论

答案：A
解析：
资本资产定价模型简称CAPM)是由美囯学者夏音、林待尔、待罜诺和莫幸等人于1964年在资产组合理论的基础上发展起来的,是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用子投资决策和公司理财领域。资本资产走价模型就是投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的。@##

第5题：

关于资本资产定价理论描述错误的是( )。

A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。

答案：D
解析：
资产定价模型提供了测度系统风险的指标，Ｄ不对。

第6题：

CAPM模型的理论意义在于（ ）。

A.决定个别证券或组合的预期收益率及系统风险

B.用来评估证券的相对吸引力

C.用以指导投资者的证券组合

D.是进行证券估价和资产组合业绩评估的基础


参考答案：ABD

第7题：

关于资本资产定价理论描述错误的是()。

A.资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
B.证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
C.证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
D.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。

答案：D
解析：
资产定价模型提供了测度系统风险的指标，Ｄ不对。

第8题：

按照资本资产价模型，影响证券投资组合预期收益率的因素包括( )。

A．无风险收益率

B．证券市场的必要收益率

C．证券投资组合的β

D．各种证券在证券组合中的比重


正确答案：ABCD
解析：根据某个证券的预期报酬率=无风险收益率+某证券的β系数×(证券市场的必要报酬率—无风险收益率)，可知影响预期收益率的因素。同时，由于各种证券在证券组合中的比重的大小会影响证券投资组合的β系数，所以也影响到证券投资组合的预期收益率。

第9题：

资本资产定价模型在资产估值方面的应用，就是根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。()


答案：错
解析：
资本资产定价模型在资产估值方面的应用是用来判断证券是否被市场错误定价。在资源配置方面的应用，是根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。所以，本题说法错误。

第10题：

（）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。

  • A、信用监测模型
  • B、静态的DM模型
  • C、信贷组合模型
  • D、现代信用风险度量技术

正确答案:D

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