主观概率估计只能用于完全可重复事件
标准差是描述风险变量偏离期望值程度的相对指标
离散系数是描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标
离散型概率分布适用于变量取值个数有限的输入变量
第1题:
下列关于违约损失率(LGD)的说法,不正确的是( )。
A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
B.《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架,能更正确地反映银行实际承担的风险
C.违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计,还应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
D.在估计违约损失率时,应将抵(质)押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑
第2题:
第3题:
下列关于内部评级法的说法,不正确的是( )。
A.可以分为初级法和高级法两种
B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值
C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值
第4题:
第5题:
第6题:
关于单个证券的风险度量,下列说法正确的是( )。
A.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B.单个证券可能的收益率越分散,投资者承担的风险也就越大
C.实际中我们也可使用历史数据来估计方差
D.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
第7题:
第8题:
关于单个证券的风险度量,下列说法正确的是( )。
A.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
B.单个证券可能的收益率越分散,投资者承担的风险也就越大
C.实际中我们可以使用历史数据来估计收益率的方差
D.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
第9题:
第10题: