Rho
Gamma
Vega
Delta
第1题:
Ⅰ.历史波动率
Ⅱ.预测波动率
Ⅲ.平均波动率Ⅳ.隐含波动率
第2题:
第3题:
第4题:
期权的波动率衡量了()。
第5题:
()是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。
第6题:
第7题:
()可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。
第8题:
第9题:
在期权风险度量指标中,参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
第10题:
“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系()。
单选题期权的波动率衡量了()。A 期权权利金价格的波动B 无风险收益率的波动C 标的资产价格的波动D 期权行权价格的波动
单选题下列关于波动率的说法,错误的是()。A 波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度B 历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出C 隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期D 对于某个月份的期权,历史波动率和隐含波动率都是不变的
单选题波动率微笑是指,当其他合约条款相同时,()。A 认购、认沽的隐含波动率不同B 不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同C 不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同D 不同行权价的期权隐含波动率不同
下列关于波动率的说法,错误的是()。A、波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度B、历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出C、隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期D、对于某个月份的期权,历史波动率和隐含波动率都是不变的
单选题金融期权的主要风险指标Vega=( )。A 期权价值变化/到期时间变化B 到期时间变化/期权价值变化C 期权价值变化/波动率的变化D 波动率的变化/期权价值变化
多选题下列关于期权性头寸限额的表述中,正确的是()A期权性头寸限额属于交易限额的一种BDelta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率CGamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率DVega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度ETheta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况
对看涨期权而言,隐含波动率增大,则期权的价值会()。A、增大B、减小C、不变D、其他选项都不对
单选题在测度期权价格风险的常用指标中,Rho值用来衡量()。A 时间变动的风险B 利率变动的风险C 标的资产价格变动的风险D 波动率变动的风险
单选题针对期权的希腊字母中,用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个?()A DeltaB RhoC VegaD Theta
单选题对看涨期权而言,隐含波动率增大,则期权的价值会()。A 增大B 减小C 不变D 其他选项都不对