个股期权从业人员考试（一级）
单选题以下哪个组合策略具有无限的风险性（）A 看多价差策略B 看空价差策略C 多头跨式策略D 空头勒式策略
题目
单选题
以下哪个组合策略具有无限的风险性（）
A
看多价差策略
B
看空价差策略
C
多头跨式策略
D
空头勒式策略
参考答案和解析
正确答案：
D
解析：
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相似问题和答案
第1题：
目前，交易者可以利用上证50指数期货和沪深300指数期货之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（）。
- A、跨品种价差策略
- B、跨市场价差策略
- C、投机策略
- D、期现套利策略
正确答案:A
第2题：
什么是勒式（宽跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？
正确答案:勒式策略是对跨式策略的简单修正，期权组合成本比跨式更低，因此潜在回报率更高。当投资者不能准确预测未来证券价格是上涨还是下跌，但确信证券价格将会大幅度偏离当前价格时可以使用该策略。
第3题：
目前，我国中金所又上市了上证50股指期货，交易者可以利用上证50和沪深300之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于( )。
A.跨品种价差策略
B.跨市场价差策略
C.投机策略
D.期现套利策略
正确答案：A
第4题：
以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。
- A、股票现货多头与看涨期权空头
- B、股指期货空头与看跌期权空头
- C、跨式组合策略多头
- D、保护性看跌策略
正确答案:C,D
第5题：
以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的？（）
- A、跨式策略成本较高，勒式策略成本较低
- B、跨式策略是由两个行权不同的认沽和认购期权构成的
- C、勒式策略是由两个行权相同的认沽和认购期权构成的
- D、跨式策略使用于股价大涨大跌的行情，勒式策略适用于股价波动较小的行情
正确答案:A
第6题：
目前，我国中金所又上市了上证50股指期货，交易者可以利用上证50和沪深300之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（）
- A、跨品种价差策略
- B、跨市场价差策略
- C、投机策略
- D、期现套利策略
正确答案:A
第7题：
投资者认为某股票将处于缓慢升势，升幅不大，其可以采用的策略是（）
- A、牛市认购价差策略
- B、熊市认购价差策略
- C、熊市认沽价差策略
- D、以上均不正确
正确答案:A
第8题：
国债期货套利包括（ ）。
A.国债期货合约间价差套利策略
B.国债现货合约间价差套利策略
C.期现套利策略
D.多空套利策略
B.国债现货合约间价差套利策略
C.期现套利策略
D.多空套利策略
答案：A,C
解析：
国债期货套利包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。故本题答案为AC。
第9题：
下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。
- A、看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）
- B、看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）
- C、看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）
- D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
正确答案:D
第10题：
以下哪个组合策略具有无限的风险性（）
- A、看多价差策略
- B、看空价差策略
- C、多头跨式策略
- D、空头勒式策略
正确答案:D