基金从业
下列风险调整衡量方法中，涉及到对市场风险调整的方法包括（）。A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.米勒指数
题目
下列风险调整衡量方法中，涉及到对市场风险调整的方法包括（）。
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.詹森指数
D.米勒指数
参考答案和解析
在关注组合的市场风险时，贝塔会被认为是适当的风险度量指标。
相似问题和答案
第1题：
三大经典风险调整收益衡量方法指( )。（1分）
A．信息比率
B．特雷诺指数
C．夏普指数
D．詹森指数
120. BCD【解析】三大经典风险调整收益衡量方法是特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。风险调整收益衡量方法还包括信息比率和M2测度。信息比率以马柯威茨的均异模型为基础，可以用以衡量基金的均异特性。
第2题：
三大经典风险调整收益衡量方法包括（ ）。
A．詹森指数
B．标准普尔指数
C．特雷诺指数
D．夏普指数
ACD
三大经典风险调整收益衡量方法是特雷诺指数、夏普指数、詹森指数。
第3题：
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。
A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
题干是个选项均是风险调整衡量方法的区别与联系的正确说法。
第4题：
三大经典风险调整收益衡量方法是（ ）。
A．标准普尔指数
B．詹森指数
C．特雷诺指数
D．夏普指数
第5题：
（ ）考虑的是市场风险。 A．标准普尔指数 B．詹森指数 C．特雷诺指数 D．夏普指数
【考点】熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P366。
第6题：
关于三种风险调整收益衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。
A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
D．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
ABCD
本题考查风险调整衡量方法的区别与联系。
第7题：
三大经典风险调整绩效衡量方法是( )
A.信息比率
B.特雷诺指数
C.詹森指数
D.夏普指数
第8题：
衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。
A．β系数
B．詹森指数
C．夏普指数
D．特雷诺指数
第9题：
下列关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。
A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
四个选项均是风险调整衡量方法的区别与联系的正确说法。
第10题：
投资绩效的风险调整方法包括（ ）。
A．夏普比率
B．詹森指数
C．博迪比率
D．特雷诺比率