证券从业资格
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（ ）。A．β系数B．特雷诺指数C．夏普指数D．詹森指数
题目
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（ ）。
A．β系数
B．特雷诺指数
C．夏普指数
D．詹森指数
相似问题和答案
第1题：
关于特雷诺指数，下列说法正确的有( )。
A．用获利机会来评价绩效
B．指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险由β系数来测定
C．在图形上，一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
D．当这一斜率大于证券市场线的斜率（Tp> TM）时，组合的绩效劣于市场绩效
86. ABC【解析】当这一斜率大于证券市场线的斜率（Tp>TM）时，组合的绩效优于市场绩效
第2题：
关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。
A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
37.B【解析】位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。
第3题：
（ ）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。
A．詹森指数
B．贝塔指数
C．夏普指数
D．特雷诺指数
詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β测定。如果组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线上方，绩效较好；如果詹森指数为负，则其位于证券市场线下方，绩效较差。
第4题：
特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由B系数测定。（ ）
考点：熟悉证券组合业绩评估原则，熟悉业绩评估应注意的事项。见教材第七章第五节，P357。
第5题：
特雷诺指数用的是全部风险而不是系统风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（ ）
A．正确
B．错误
B
特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险。
第6题：
衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。
A．β系数
B．詹森指数
C．夏普指数
D．特雷诺指数
第7题：
关于特雷诺指数，下列说法正确的有（ ）。
A．特雷诺指数是l965年由特雷诺提出的
B．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算
C．特雷诺指数用获利机会来评价绩效
D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
【解析】本题考查特雷诺指数。ABCD选项都正确。
第8题：
关于特雷诺指数，下列说法正确的是( )．
A．是1975年由特雷诺提出的
B．利用获利机会来评价投资绩效
C．用每单位风险获取的风险溢价来计算
D．连接证券组合与无风险组合的直线的斜率
67. BCD【解析】特雷诺指数是由特雷诺于1965年提出的。A项错误。
第9题：
特雷诺指数是( )。
A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
第10题：
下列属于特雷诺指数特性的有（ ）。 A．特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的 B．特雷诺指数用获利机会来评价绩效 C．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算 D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
考点：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357—358。