基金从业
特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。( )A.对B.错
题目
特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。( )
A.对
B.错
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ ）。
A.夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
B.特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
C.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致
A.夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
B.特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
C.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致
答案：A,C,D
解析：
夏普指数考虑的是总风险（以标准差衡量），而特雷诺指数考虑的是市 场风险（以值衡量）；夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致；二者 在对基金绩效表现是否优于市场指数的评判上也可能不一致。
第2题：
夏普指数和特雷诺指数的区别包括()。
A:夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
B:特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
C:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致
B:特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
C:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致
答案：A,C,D
解析：
夏普指数考虑的是总风险（以标准差衡量），而特雷诺指数考虑的是市场风险（以β值衡量）；夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致；二者在对基金绩效表现是否优于市场指数的评判上也可能不一致。
第3题：
( )同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。
A、特雷诺指数
B、詹森指数
C、夏普指数
D、资本资产定价模型
B、詹森指数
C、夏普指数
D、资本资产定价模型
答案：C
解析：
夏普指数同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。
第4题：
（ ）同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。
A.特雷诺指数
B.詹森指数
C.夏普指数
D.资本资产定价模型
B.詹森指数
C.夏普指数
D.资本资产定价模型
答案：C
解析：
夏普指数同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。
第5题：
(2016年)（）同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。
A.特雷诺指数
B.詹森指数
C.夏普指数
D.资本资产定价模型
B.詹森指数
C.夏普指数
D.资本资产定价模型
答案：C
解析：
夏普指数同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。
第6题：
下列说法正确的有()。
A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价
B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率
C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致
D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率
C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致
D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
答案：C,D
解析：
使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩的不足主要表现在三个方面：①三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真；②三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择，这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性；③三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，这同样会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性。A项，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。
第7题：
夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ ）。
A．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
B．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
正确答案：ACD
第8题：
夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。
A．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
B．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致
正确答案：ACD
95. ACD【解析】夏普指数考虑的是总风险（以标准差衡量），而特雷诺指数考虑的是市场风险（以口值衡量）；夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致；二者在对基金绩效表现是否优于市场指数的评判上也可能不一致。
95. ACD【解析】夏普指数考虑的是总风险（以标准差衡量），而特雷诺指数考虑的是市场风险（以口值衡量）；夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致；二者在对基金绩效表现是否优于市场指数的评判上也可能不一致。
第9题：
( )同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。
A.特雷诺指数
B.詹森指数
C.夏普指数
D.资本资产定价模型
正确答案：C
考点：绝对收益与相对收益。
解析：夏普指数同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。
考点：绝对收益与相对收益。
解析：夏普指数同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。