证券从业资格
马柯威茨模型在确定投资组合时，所需要的数据包括（ ）。A．证券投资的账面移动加权平均成本B．证券的期望收益率C．证券收益率的方差D．两种证券之间的协方差
题目
马柯威茨模型在确定投资组合时，所需要的数据包括（ ）。
A．证券投资的账面移动加权平均成本
B．证券的期望收益率
C．证券收益率的方差
D．两种证券之间的协方差
相似问题和答案
第1题：
马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )
【解析】答案为A。马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。1963年，其助手威廉?夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立单因素模型来实现。
第2题：
马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上，如（ ）等。 A．债券
B.股票
C.风险资产
D.不动产
了解马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。见教材第七章第一节，P325。
第3题：
马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）
马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。
第4题：
哈里·马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。
A．证券的期望收益率
B．贝塔系数
C．方差
D．两证券之问的协方差
贝塔不是马柯威茨模型所需要的基本输入。
第5题：
证券组合分析的内容主要包括（ ）。
A．马柯威茨的均值方差模型
B．资本资产定价模型
C．循环周期理论
D．套利定价模型
【解析】证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型、套利定价模型。
第6题：
哈里?马柯威茨模型所需要的基本输入包括( )．（1分）
A．证券的期望收益率
B．贝塔系数
C．方差
D．两证券之间的协方差
103. ACD【解析】贝塔系数不是马柯威茨模型所需要的基本输入。
第7题：
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）
在马柯威茨的均值－方差模型中，在波动率－收益率二维平面上任意一个投资组合，要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。因此，有效边界包含了全部(帕雷托)最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。
第8题：
投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （ ）
第9题：
现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论
考点：了解现代证券组合理论体系形成与发展进程。见教材第七章第一节。P324—325。
第10题：
马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（ ）。
A．证券的期望收益率
B．收益率的方差
C．证券间的协方差
D．证券的β值
马柯威茨均值方差模型的应用中需要估计各单个证券的期望收益率、方差，以及每一对证券之间的协方差或相关系数。