期货从业资格
假设投资者持有高度分散化的投资组合，投资者可采用（ ）方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险。A.利用股指期货调整整个资产组合的β系数 B.利用看涨期权进行投资组合保险 C.保护性看跌期权策略 D.备兑看涨期权策略
题目
假设投资者持有高度分散化的投资组合，投资者可采用（ ）方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险。
A.利用股指期货调整整个资产组合的β系数
B.利用看涨期权进行投资组合保险
C.保护性看跌期权策略
D.备兑看涨期权策略
B.利用看涨期权进行投资组合保险
C.保护性看跌期权策略
D.备兑看涨期权策略
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
马科维茨投资组合理论的假设条件有()。
A.证券市场是有效的
B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
C.投资者都是风险规避的
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
C.投资者都是风险规避的
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
答案：A,C,D
解析：
Markowitz做出如下假定：①投资者期望获得最大收益，但他们不喜欢风险，是风险厌恶者。②证券收益率是满足正态分布的随机变量，并且投资者的效用函数是二次函数。③根据第二个假定，可以利用预期收益率和方差(或标准差)来衡量投资者的效用大小，利用方差(或标准差)来衡量证券的风险大小。④投资者建立证券组合的依据是：在既定的收益水平下，使风险最小；或者，在既定的风险水平下，使收益最大。⑤风险与收益相伴而生。投资者在选择收益最高的证券时，可能会面临最大的风险。B项是资本资产定价模型的假设。
第2题：
以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。
- A、只有预期收益和风险影响投资者
- B、投资者是风险偏好风险的
- C、投资者是风险规避的
- D、投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率
- E、投资者是在既定收益率的水平下获得最小的预期风险
正确答案:A,C,D
第3题：
因为投资者可以通过分散化投资降低甚至消除非系统风险，所以，持有多样化投资组合的投资者比起不进行风险分散化的投资者，可以要求更低的投资回报率。()
参考答案：对
第4题：
经营风险是由于公司经营状况变化而引起盈利水平的改变，从而产生投资者预期收益下降的可能。经营风险在任何公司中都是存在的，所以投资者是无法规避经营风险的。
正确答案:错误
第5题：
假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。
正确答案:正确
第6题：
资本资产定价模型中同质期望的假定，即（）。
- A、市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者
- B、投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期
- C、投资者之间的差异：风险规避程度
- D、投资者均持有市场组合
正确答案:A,B,C
第7题：
资本资产定价模型的基本假设包括（）。
- A、投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合
- B、投资组合中的证券方差相等
- C、投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合
- D、单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险
- E、在资本*市场上没有摩擦
正确答案:A,C,E
第8题：
马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（ ）
A．市场是有效的
B．市场效率边界曲线只有一条
C．风险是可以规避的
D．组合是在预期和风险基础上进行
E．交易费用为零
正确答案：ACD
第9题：
根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。（）
正确答案:错误
第10题：
假设投资者持有高度分散化的投资组合，投资者可采用（）方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险。
- A、利用股指期货调整整个资产组合的β系数
- B、利用看涨期权进行投资组合保险
- C、保护性看跌期权策略
- D、备兑看涨期权策略
正确答案:A,B,C