第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题3月10日,某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票,三只股票价格分别为20元、25元、50元,但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨,该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1500点,每点的乘数为300元,A、B、C三只股票的β系数分别为1.5、1.3、0.8。6月10日,则该机构需要()6月到期的股指期货。A 卖出8手B 买入8手C 卖出12手D 买入12手
单选题4月15日.某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只股票每只股票各投资100万元。如果6月份到期的股指期货价格为1500点,合约乘数为100元/点。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了规避股票价格上涨的风险,他应该买进股指期货合约( )张.A 24B 48C 96D 192
单选题(1)交易者认为存在期现套利机会,应该先( )。A 买进该股票组合,同时卖出1张恒指期货合约B 卖出该股票组合,同时买进1张恒指期货合约C 卖出该股票组合,同时卖出1张恒指期货合约D 买进该股票组合,同时买进1张恒指期货合约
单选题某机构在3月5日看中A、B、C三只股票,股价分别为20元、25元、50元,计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日分会有300万元的资金到账,目前行情看涨,该机构决定先买入股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点,每点乘数为100元,A、B、C三只股票的冷系数分别为1.5、1.3、0.6,则该机构应该买进股指期货合约()张。A 23B 20C 19D 18
单选题某机构打算用3个月后到期的1 000万资金购买等金额的A、B、C三种股票,现在这三种股票的价格分别为20元、25元和60元,由于担心股价上涨,则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2 500点,每点乘数为100元,A\B、C三种股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要关进期指合约( )张。A 44B 36C 40D 52
单选题某国外机构在4月15日得到承诺,6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票,准备各买100万元,由于担心资金到账时,股价已上涨,于是,采取买进股指期货合约的方法锁定成本。假定相应的6月到期的期指为1500点,每点乘数为100元。三只股票的β系数分别为1.5、1.3和0.8,则应该买进6月到期的期指合约()。A 24手B 30手C 32手D 40手
单选题3月10日,某机构计划分别投资IOO万元购买A、B、C三只股票,三只股票价格分别为20元、25元、50元,但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨,该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为l500点,每点的乘数为300元,A、B、C三只股票的B系数分别为1.5、1.3、0.8。6月10日,则该机构需要( )6月到期的股指期货。A 卖出8手B 买入8手C 卖出l2手D 买入12手
单选题某一揽子股票组合与上证50指数构成完全对应,其当前市场价值为75万元,且预计一个月后可收到5 000元现金红利。此时,市场利率为6%,上涨50指数为1500点,3个月后交割的上证50指数期货为2600点。如果交易者认为存在期现套利机会,应该( )。A 在卖出相应的股票组合的同时,买进1张股指期货合约B 在卖出相应的股票组合的同时,卖出1张股指期货台约C 在买进相应的股票组合的同时,卖出1张股指期货合约D 在买进相应的股票组合的同时,买进1张股指期货合约
某机构打算在3个月后分别投入1000万购买等金额的A、B、C股票,这三类股票现在价格分别是20元、25元、50元。为防止股份上涨,该机构利用股指期货进行套期保值。 假定股指期货现在的期指为5000点,每点乘数为300元。三只股票的β系数分别为1.5, 1.3和0.8,则应该( )股指期货合约。A. 买进21手 B. 卖出21手 C. 卖出24手 D. 买进24手
不定项题某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为115万港元,且一个月后可收到6000港元现金红利。此时,市场利率为6%,恒生指数为23000点,3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元,不计复利)。交易者认为存在期现套利机会,应该先( )。A买进该股票组合,同时买进1张恒指期货合约B卖出该股票组合,同时卖出1张恒指期货合约C卖出该股票组合,同时买进1张恒指期货合约D买进该股票组合,同时卖出1张恒指期货合约